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CAViaR模型方法及其實證研究(簡體書)
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商品介紹
  • 商品簡介
  • 本文首次從城市中不同城區的房地產風險入手,直接對VaR本身構建模型。CAViaR是2004年被Engle和Manganelli(2004)提出來的,不需要對尾部的分佈進行估計,不需要假定回報的分佈形式,用數學優化方法,直接計算VaR,這種方法自提出後得到了極大的發展,成為了分位數回歸的一個極其的重要方法,本文也是探討了這種方法的進一步改進和應用。
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