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金融工具模擬設計（簡體書）
- 系列名：21世紀經濟與管理精編教材
- ISBN13：9787301294581
- 出版社：北京大學出版社
- 作者：李兆軍
- 裝訂／頁數：平裝／162頁
- 規格：24cm*17cm (高/寬)
- 版次：一版
- 出版日：2018/06/01
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
《金融工具模擬設計》是一本適合金融工程及相關專業學生使用的實驗教材。全書嘗試將金融工程理論與數學方法相結合，將國外經典案例與國內特色案例相結合，突出案例教學模式，突出理論聯系實際。全書內容豐富，主要包括：資產組合金融產品設計、金融衍生工具產品設計、風險管理金融產品設計、金融數據庫使用指導、金融計算與建模實驗指導等幾部分內容，同時還配有教學課件，每章配有習題解析、案例分析等內容。適合金融工程及投資學專業的本科生使用。
作者簡介
李兆軍，天津財經大學金融系副教授。主要講授投資學、金融工具模擬設計、金融工程案例分析、金融投資交易實驗等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。
目次
第一章 金融工具設計基礎及實驗環境介紹 1 第一節 金融工具的主要類型及特點 1 第二節 金融工具設計方法概述 3 第三節 金融工具設計的技術準備 8 第四節 常用實驗環境介紹 21 第二章 債券類金融工具模擬設計 30 實驗一 利率期限結構的計算—— 基于Vasicek模型 30 實驗二 債券的定價 34 實驗三 固定收益證券計算 37 實驗四 久期和凸性的計算 39 實驗五 美國運通TRS付款卡應收賬款證券化案例分析 43 本章參考文獻 58 第三章 股權類金融工具模擬設計 59 實驗一 股票的定價 59 實驗二 求有效邊界—— 應用黃和利曾伯格的方法 60 實驗三 估計β系數 66 實驗四 風格分析 70 實驗五 御食園上市估值案例分析 74 本章參考文獻 79 第四章 期貨及套期保值模擬設計 80 實驗一 股指期貨模擬設計—— 基于Alpha動量交易策略 80 實驗二 國債期貨模擬設計 82 實驗三 鋼材期貨套期保值策略設計 90 實驗四 股指期貨套期保值策略設計 94 本章參考文獻 100 第五章 歐式期權模擬設計 101 實驗一 簡化二叉樹歐式期權設計 101 實驗二 JR二叉樹歐式期權設計 104 實驗三 CRR樹歐式期權設計 110 實驗四 布萊克-舒爾斯歐式期權設計 115 本章參考文獻 118 第六章 美式期權模擬設計 120 實驗一 二叉樹美式期權設計 120 實驗二 布萊克-舒爾斯美式期權設計 125 本章參考文獻 131 第七章 期權交易策略模擬設計 132 實驗一 期權交易策略—— Covered Call 132 實驗二 期權交易策略—— Protective Put 136 實驗三 期權交易策略—— Bull Spread 141 實驗四 期權交易策略—— Butterfly Spread 145 本章參考文獻 149 第八章 金融工具風險管理 150 實驗一 風險的度量——風險值 150 實驗二 信用違約掉期（單資產）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155 實驗三 “波動率微笑”風險管理—— 基于SABR隨機波動率模型 160 本章參考文獻 162
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