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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書的學術貢獻與創新之處體現在以下方面：對機構投資者尤其是對壽險公司來說，資產配置是其收益函數中最重要的因素。投資理論往往側重于大類資產類別內的品種估值與選擇，實踐中人們又把大量的時間、金錢投入到對投資管理人的選擇和評價，本書意在使資產配置得到更多的重視，并力圖實現壽險公司的資產配置從理論到實踐的過渡，使得書中所提到的方法具有可操作性。第一是系統地從壽險公司的角度來研究壽險資金的資產配置，總結了資產配置的一般原理，資產配置運用的方法，包括戰略資產配置、戰術資產配置和動態資產配置，投資的約束條件包括負債與監管。第二是嘗試進行貫通壽險公司資產配置理論與實際操作中的約束條件的研究，在傳統上，研究壽險負債特性和監管約束以及對資產配置研究不大會出現在同一篇文章中，但事實上這對壽險的資產配置來說，負債約束與監管約束是不可回避的，本書在這方面是一個嘗試。第三是以大量的數據來對美國、英國、亞洲國家和地區的壽險資金資產配置的歷史情況及最新情況進行了深入研究，通過對英關兩國資產配置模式差異原因的分析，總結出了把握國別壽險資金投資特色的三個方面：險種特征、投資市場特征、監管特征。第四是嘗試以案例的方式來說明資產配置的運用，選擇資產類別并選定各資產類別的基準進而根據歷史數據來確定各資產類別的風險一收益特征，進而決定資產配置。
作者簡介
王慶仁 理學學士、經濟學博士后。上海金融學院副研究員，西南財經大學兼職教授。曾供職于華夏證券研究發展部、華西證券投資銀行部和證券投資部、東海證券投資部，歷任研究部副經理，投資銀行二部總經理、證券投資部總經理。先后在《經濟研究》、《金融研究》、《財經科學》、《證券市場導報》等經濟學核心期刊發表論文20余篇，1999年、2000年連續兩年獲深圳證券交易所會員研究成果三等獎，出版個人專著一部，擔任《中央銀行學》副主編。現供職于上海金融學院國際金融研究院，主要研究方向：證券投資理論、投資者行為、黃金。
目次
序言
導論
0.1 問題的提出
0.2 本書的研究思路、結構與主要觀點
0.3 研究的方法
0.4 有待進一步研究的問題
第1章 現代組合理論的資產配置理論
1.1 均值一方差分析
1.2 資產配置的決定
1.3 資本資產定價模（CAPM）
1.4 均值二方差理論運用案例
1.5 擴充資產類型后的資產配置
1.6 本章小結
第2章 行為金融的資產配置理論
2.1 行為組合理論
2.2 行為組合理論（BPT）與現代組合理論（MPT）的比較
2.3 本章小結l60
第3章 資產配置的方法
3.1 戰略性資產分配
3.2 戰術性資產配置
3.3 動態資產分配
3.5 本章小結
第4章 壽險公司資產配置的負債約束
4.1 壽險業的負債特性及盈余管理
4.2 壽險的資產負債管理模型
4.3 本章小結
第5章 壽險公司資產配置的監管約束
5.1 境外保險監管對保險資產配置的限制
5.2 中國保險監管對資產配置的約束
5.3 本章小結
第6章 境外壽險公司資產配置及其借鑒
6.1 歐美與亞洲國家及地區壽險公司資產配置分析
6.2 各國及地區資產配置變化及差異的分析
6.3 各國及地區壽險資產配置對我國的借鑒
6.4 本章小結
第7章 中國壽險公司的資產配置
7.1 我國保險公司資產配置的狀況
7.2 中國壽險公司資產配置存在的問題
7.3 中國壽險公司的案例分析
7.4 本章小結
參考文獻
后記
導論
0.1 問題的提出
0.2 本書的研究思路、結構與主要觀點
0.3 研究的方法
0.4 有待進一步研究的問題
第1章 現代組合理論的資產配置理論
1.1 均值一方差分析
1.2 資產配置的決定
1.3 資本資產定價模（CAPM）
1.4 均值二方差理論運用案例
1.5 擴充資產類型后的資產配置
1.6 本章小結
第2章 行為金融的資產配置理論
2.1 行為組合理論
2.2 行為組合理論（BPT）與現代組合理論（MPT）的比較
2.3 本章小結l60
第3章 資產配置的方法
3.1 戰略性資產分配
3.2 戰術性資產配置
3.3 動態資產分配
3.5 本章小結
第4章 壽險公司資產配置的負債約束
4.1 壽險業的負債特性及盈余管理
4.2 壽險的資產負債管理模型
4.3 本章小結
第5章 壽險公司資產配置的監管約束
5.1 境外保險監管對保險資產配置的限制
5.2 中國保險監管對資產配置的約束
5.3 本章小結
第6章 境外壽險公司資產配置及其借鑒
6.1 歐美與亞洲國家及地區壽險公司資產配置分析
6.2 各國及地區資產配置變化及差異的分析
6.3 各國及地區壽險資產配置對我國的借鑒
6.4 本章小結
第7章 中國壽險公司的資產配置
7.1 我國保險公司資產配置的狀況
7.2 中國壽險公司資產配置存在的問題
7.3 中國壽險公司的案例分析
7.4 本章小結
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