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目次
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為了有效地制定能夠控制利率風險或提高收益的資產組合策略，你必須了解債券市場的驅動因素，以及對各種復雜的證券進行評價和風險管理的實踐方法。在《高級債券資產組合管理》一書中，弗蘭克·J.法伯茲、萊昂內爾·馬特立尼和菲利普·帕里奧萊特集合了30多名經驗豐富的債券市場專業人員來幫助你做到這一點。
本書分為六大部分。指導你利用藝術性的方法來進行債券分析和債券資產組合管理。本書的主題包括：關於固定收益市場和債券資產組合策略的一般背景信息、策略基準的設計、固定收益建模的各個方面，模型將提供一個有效的資產組合與風險管理程序在實施過程中的關鍵因素、利率風險管理和信用風險管理、國際債券資產組合管理涉及的風險因子。
《高級債券資產組合管理》一書富含深刻的見解和專家的建議，對于從事債券資產組合管理的人及對該行業感興趣的人而言，本書是非常有價值的資源。
本書分為六大部分。指導你利用藝術性的方法來進行債券分析和債券資產組合管理。本書的主題包括：關於固定收益市場和債券資產組合策略的一般背景信息、策略基準的設計、固定收益建模的各個方面，模型將提供一個有效的資產組合與風險管理程序在實施過程中的關鍵因素、利率風險管理和信用風險管理、國際債券資產組合管理涉及的風險因子。
《高級債券資產組合管理》一書富含深刻的見解和專家的建議，對于從事債券資產組合管理的人及對該行業感興趣的人而言，本書是非常有價值的資源。
作者簡介
法伯茲，是耶魯大學管理學院金融學的Frederick Frank兼職教授。在加入耶魯大學的教師隊伍之前，他是麻省理大學Sloan管理學院金融學的訪問教授。Fabozzi教授是耶魯大學國際金融中心的研究和《資產組合管理雜志》的主編。他于1972年獲得紐約市大學經濟學博士學位。1994年，他獲得Nova Southeastern University人文科學名譽博士學位，并于2002年入選固定收益分析師協會的名人堂。他擁有注冊金融分析師和注冊會計師的稱號。
目次
第一部分 背景
第1章 固定收益投資組合管理概述
第2章 流動性、交易和交易成本
第3章 業績好于基準的資產組合策略
第二部分 基準選擇和風險預算
第4章 被動管理和業績標準選擇中的主動決定
第5章 以負債為基礎的基準
第6章 固定收益資產組合的風險預算
第三部分 固定收益證券建模
第7章 理解OAS模型的基石
第8章 固定收益風險模型
第9章 多因子風險模型及其應用
第四部分 利率風險管理
第10章 度量假設性利率沖擊的合理性
第11章 用期限結構因子模型對沖利率風險
第12章 固定收益資產組合風險管理的情景模擬模型
第五部分 信用分析與信用風險管理
第13章 評估企業信用：數量方法與基本面分析
第14章 信用風險模型介紹
第15章 信用衍生產品和信用風險對沖
第16章 默頓模型對公司債券投資者的意義
第17章 捕獲信用阿爾法
第六部分 國際債券投資
第18章 21世紀的全球債券投資
第19章 多幣種債券資產組合管理
第20章 新興市場債券投資的規範方法
第1章 固定收益投資組合管理概述
第2章 流動性、交易和交易成本
第3章 業績好于基準的資產組合策略
第二部分 基準選擇和風險預算
第4章 被動管理和業績標準選擇中的主動決定
第5章 以負債為基礎的基準
第6章 固定收益資產組合的風險預算
第三部分 固定收益證券建模
第7章 理解OAS模型的基石
第8章 固定收益風險模型
第9章 多因子風險模型及其應用
第四部分 利率風險管理
第10章 度量假設性利率沖擊的合理性
第11章 用期限結構因子模型對沖利率風險
第12章 固定收益資產組合風險管理的情景模擬模型
第五部分 信用分析與信用風險管理
第13章 評估企業信用：數量方法與基本面分析
第14章 信用風險模型介紹
第15章 信用衍生產品和信用風險對沖
第16章 默頓模型對公司債券投資者的意義
第17章 捕獲信用阿爾法
第六部分 國際債券投資
第18章 21世紀的全球債券投資
第19章 多幣種債券資產組合管理
第20章 新興市場債券投資的規範方法
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