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商品簡介
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本書系統而全面地探討了金融市場極端風險的測度方法,首先概述了VaR的發展、方法和應用,比較和探討了VaR不同方法的估計和評價。其次,運用二元Copula函數的方法而非相關或條件相關來測度兩金融市場間與時變化的相依性,論證了尾部相關係數與緩慢變化函數共同刻畫尾部相關性的聯合生成函數法優於常用的上、下尾部相關係數。再通過構建了一系列的蒙特卡洛和自舉測試方法來估計不同尾部指標的統計顯著性。再次,通過引入多元tCopula同時來描述多變數分佈的整體結構和左尾任意高維度的相依性,這非常適用于金融資產建模。最後,在非線性回歸框架下,研究了動態Copula和波動率模型(GARCH、SV)之間的聯繫。
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