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商品簡介
目次
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《商業銀行壓力測試》內容簡介：自20世紀70年代布雷頓森林體系崩潰以來，全球金融體系歷經滄桑巨變，頻繁的市場動蕩、金融創新帶來越來越多的不確定性，使得全球金融體系發生危機的可能性與嚴重性與日俱增。從1987年美國股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危機、1997年的亞洲金融危機，到這次由美國次貸引發的全球金融風暴，我們可以看到，危機的波及范圍、影響的深度和烈度在不斷增大。危機中很多金融機構遭受重創乃至破產倒閉，像長期資本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、貝爾斯登這樣的金融巨擘也未能幸免。在震驚之余人們逐漸認識到，危機等極端事件發生的概率遠超過大家的估計，而現代金融機構在市場動蕩和金融風暴中的生存能力，似乎也遠比我們原先想象的要脆弱。
目次
第一篇 壓力測試方法論概述
第一章 壓力測試的定義、分類和發展歷程
一、壓力測試的相關術語、定義以及分類
二、壓力測試發展歷程
第二章 壓力測試流程
一、選擇目標業務／資產組合
二、確定承壓對象和承壓指標
三、確定壓力因素與壓力指標
四、壓力情景設計
五、壓力傳導模型建設
六、壓力測試結果的分析和應用
第三章 整體性壓力測試
第四章 各種風險類型的交互性影響
第五章 商業銀行壓力測試管理體系
一、壓力測試的管理組織結構
二、壓力測試的管理程序
三、壓力測試的應用領域
四、壓力測試體系的基礎設施
第二篇 信用風險壓力測試
第一章 信用風險壓力測試技術方法
一、信用風險定義及其度量
二、信用風險壓力測試
第二章 案例解析
一、宏觀經濟壓力測試案例
二、個人住房貸款壓力測試案例
三、房地產開發貸款壓力測試案例
附錄
一、次貸危機——現實中的壓力情景
二、我國歷史上的宏觀壓力情景
三、宏觀經濟情景模型
四、VAR／SUR模型下的壓力情景模擬
五、從宏觀變量到股票收益率
六、基於Merton方法的KMV模型
七、Pesaran等人的結構化模型
八、基於財務報表的信用風險壓力測試模型
第三篇 市場風險壓力測試
第一章 市場風險壓力測試技術方法
一、市場風險定義及其計量
二、市場風險壓力測試
第二章 案例解析
一、交易性市場風險壓力測試案例
二、非交易性市場風險壓力測試案例
附錄
一、市場風險的參數化模型壓力測試方法（Kupiec，1998）
二、市場風險因子模型簡介
三、標準框架舉例
第四篇 流動性風險壓力測試
第一章 流動性壓力測試技術方法
一、流動性風險基本概念.
二、流動性風險壓力測試
第二章 案例解析
一、現金流法流動性壓力測試案例
二、資產負債表法和流動性指標法流動性風險壓力測試案例
附錄
一、基於模型的傳導模式
二、危機情景下流動性風險的案例
……
第五篇操作風險壓力測試
參考文獻
第一章 壓力測試的定義、分類和發展歷程
一、壓力測試的相關術語、定義以及分類
二、壓力測試發展歷程
第二章 壓力測試流程
一、選擇目標業務／資產組合
二、確定承壓對象和承壓指標
三、確定壓力因素與壓力指標
四、壓力情景設計
五、壓力傳導模型建設
六、壓力測試結果的分析和應用
第三章 整體性壓力測試
第四章 各種風險類型的交互性影響
第五章 商業銀行壓力測試管理體系
一、壓力測試的管理組織結構
二、壓力測試的管理程序
三、壓力測試的應用領域
四、壓力測試體系的基礎設施
第二篇 信用風險壓力測試
第一章 信用風險壓力測試技術方法
一、信用風險定義及其度量
二、信用風險壓力測試
第二章 案例解析
一、宏觀經濟壓力測試案例
二、個人住房貸款壓力測試案例
三、房地產開發貸款壓力測試案例
附錄
一、次貸危機——現實中的壓力情景
二、我國歷史上的宏觀壓力情景
三、宏觀經濟情景模型
四、VAR／SUR模型下的壓力情景模擬
五、從宏觀變量到股票收益率
六、基於Merton方法的KMV模型
七、Pesaran等人的結構化模型
八、基於財務報表的信用風險壓力測試模型
第三篇 市場風險壓力測試
第一章 市場風險壓力測試技術方法
一、市場風險定義及其計量
二、市場風險壓力測試
第二章 案例解析
一、交易性市場風險壓力測試案例
二、非交易性市場風險壓力測試案例
附錄
一、市場風險的參數化模型壓力測試方法（Kupiec，1998）
二、市場風險因子模型簡介
三、標準框架舉例
第四篇 流動性風險壓力測試
第一章 流動性壓力測試技術方法
一、流動性風險基本概念.
二、流動性風險壓力測試
第二章 案例解析
一、現金流法流動性壓力測試案例
二、資產負債表法和流動性指標法流動性風險壓力測試案例
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一、基於模型的傳導模式
二、危機情景下流動性風險的案例
……
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