風險管理計算與建模（簡體書）

風險管理涉及比較多的計算與建模，往往比較復雜，手工計算工作量很大。根據原理，借助軟件計算，是風險管理人才培養與工作實踐中非常重要的內容。 由王周偉編著的《風險管理計算與建模》的目的在于幫助學生熟練掌握風險管理的原理，提高學生風險管理計算與建模的技能。 《風險管理計算與建模》可以作為經濟管理類本科生或研究生的風險管理、金融工程等課程的計算與建模訓練教學教材，也可以作為應用統計類專業碩士的專業教材。

由王周偉編著的《風險管理計算與建模》系統地講解了風險管理計算與建模原理，并安排了大量的實例，詳實地介紹了風險管理計算與建模的軟件實現。全書分為三個部分：第1章至第4章為第一部分，主要介紹了風險管理計算與建模的一般原理，包括波動率的計算、損失分布的擬合與模擬、損失估計、風險管理決策；第5章至第8章為第二部分，具體地介紹各種金融風險的計算分析與建模方法及其軟件實現，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等；第9章為第三部分，則是從全面風險管理的視角介紹企業資本預算的基本原理與預算方法。

第1章 金融資產收益波動率的計算 1.1 靜態波動率的計算 1.1.1 實驗目的 1.1.2 基本原理 1.1.3 實驗數據與內容 1.1.4 操作步驟與結果 1.2 動態波動率的計算 1.2.1 實驗目的 1.2.2 基本原理 1.2.3 實驗數據與內容 1.2.4 操作步驟與結果 1.3 隱含波動率的計算 1.3.1 實驗目的 1.3.2 基本原理 1.3.3 實驗數據與內容 1.3.4 操作步驟與結果第2章 損失分布的擬合與模擬估計 2.1 損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗 2.1.1 實驗目的 2.1.2 基本原理 2.1.3 實驗數據及內容 2.1.4 操作步驟及結果 附件2.1 Excel中的描述統計函數 附件2.2 Excel中的概率分布計算函數 2.2 損失分布擬合的Excel卡方檢驗 2.2.1 實驗目的 2.2.2 基本原理 2.2.3 實驗數據與內容 2.2.4 操作步驟及結果 2.3 損失分布擬合的SPSS卡方檢驗與K-S檢驗 2.3.1 實驗目的 2.3.2 基本原理 2.3.3 實驗數據及內容 2.3.4 操作步驟及結果 2.3.5結果分析 2.4 損失分布的隨機模擬 2.4.1 實驗目的 2.4.2 基本原理 2.4.3 實驗數據及內容 2.4.4 操作步驟與結果 2.5 損失分布的貝葉斯估計 2.5.1 實驗目的 2.5.2 基本原理 2.5.3 實驗數據及內容 2.5.4 操作步驟與結果第3章 損失估計 3.1 損失次數頻率的二項分布估計 3.1.1 實驗目的 3.1.2 基本原理 3.1.3 實驗數據及內容 3.1.4 操作步驟及結果 3.2 損失金額頻率的正態估計 3.2.1 實驗目的 3.2.2 基本原理 3.2.3 實驗數據及內容 3.2.4 操作步驟及結果 3.3 總損失頻率的分析計算 3.3.1 實驗目的 3.3.2 基本原理 3.3.3 實驗數據及內容 3.3.4 操作步驟及結果第4章 風險管理決策 4.1 期望損益準則決策 4.1.1 實驗目的 4.1.2 基本原理 4.1.3 實驗數據與內容 4.1.4 操作步驟與結果第5章 信用風險管理 5.1 個人信用綜合評分與授信決策模型 5.1.1 實驗目的 5.1.2 基本原理 5.1.3 實驗數據與內容 5.1.4 操作步驟與結果 5.2 企業財務綜合評價模型 5.2.1 實驗目的 5.2.2 基本原理 5.2.3 實驗數據與內容 5.2.4 操作步驟與結果 5.3 違約回歸分析模型 5.3.1 實驗目的 5.3.2 基本原理 5.3.3 實驗數據與內容 5.3.4 操作步驟與結果 5.4 KMV模型 5.4.1 實驗目的 5.4.2 基本原理 5.4.3 實驗數據與內容 5.4.4 操作步驟與結果 5.5 信用風險損失的計算 5.5.1 實驗目的 5.5.2 基本原理 5.5.3 實驗數據與內容 5.5.4 操作步驟與結果 5.6 應收賬款信用政策決策模型 5.6.1 實驗目的 5.6.2 基本原理 5.6.3 實驗數據及內容 5.6.4 操作步驟與結果第6章 市場風險管理 6.1 久期與凸度的計算與應用 6.1.1 實驗目的 6.1.2 基本原理 6.1.3 實驗數據與內容 6.1.4 操作步驟與結果 6.2 資產負債組合的久期分析與免疫管理 6.2.1 實驗目的 6.2.2 基本原理 6.2.3 實驗數據與內容 6.2.4 操作步驟與結果 6.3 風險價值計算的方差一協方差法 6.3.1 實驗目的 6.3.2 基本原理 6.3.3 實驗數據與內容 6.3.4 操作步驟與結果 6.4 風險價值計算的歷史模擬法 6.4.1 實驗目的 6.4.2 基本原理 6.4.3 實驗數據與內容 6.4.4 操作步驟與結果 6.5 股票β系數的計算 6.5.1 實驗目的 6.5.2 基本原理 6.5.3 實驗數據與內容 6.5.4 操作步驟與結果 6.6 期貨套期保值 6.6.1 實驗目的 6.6.2 基本原理 6.6.3 實驗數據與內容 6.6.4 操作步驟與結果 6.7 期權價格敏感性指標的計算與分析 6.7.1 實驗目的 6.7.2 基本原理 6.7.3 實驗數據與內容 6.7.4 操作步驟與結果 6.8 期權價值影響因素的敏感性分析 6.8.1 實驗目的 6.8.2 基本原理 6.8.3 實驗數據與內容 6.8.4 操作步驟與結果 6.9 投資組合保險 6.9.1 實驗目的 6.9.2 基本原理 6.9.3 實驗數據與內容 6.9.4 操作步驟與結果第7章 操作風險管理 7.1 操作風險價值估計的損失分布法 7.1.1 實驗目的 7.1.2 基本原理 7.1.3 實驗數據與內容 7.1.4 操作步驟與結果 7.2 操作風險經濟資本計算的標準法 7.2.1 實驗目的 7.2.2 基本原理 7.2.3 實驗數據與內容 7.2.4 操作步驟與結果第8章 流動性風險管理 8.1 現金需求的銷售百分比法預測 8.1.1 實驗目的 8.1.2 基本原理 8.1.3 實驗數據與內容 8.1.4 操作步驟與結果 8.2 現金需求的資金特性分析法預測 8.2.1 實驗目的 8.2.2 基本原理 8.2.3 實驗數據與內容 8.2.4 操作步驟與結果 8.3 現金預算 8.3.1 實驗目的 8.3.2 基本原理 8.3.3 實驗數據與內容 8.3.4 操作步驟與結果第9章 資本預算 9.1 監管資本的標準法計算 9.1.1 實驗目的 9.1.2 基本原理 9.1.3 實驗數據與內容 9.1.4 操作步驟與結果 9.2 監管資本的內部評級法計算 9.2.1 實驗目的 9.2.2 基本原理 9.2.3 實驗數據與內容 9.2.4 操作步驟與結果參考文獻