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目次
書摘/試閱
商品簡介
《巴塞爾資本協議3研究》內容簡介：巴塞爾委員會及各國監管部門基于對金融危機的不斷反思，對巴塞爾做了大量的修訂，明確了巴塞爾Ⅲ的大致框架。對強化資本要求、流動性監管，逆周期監管、防范系統性風險等多個重要問題進行了廣泛深入的討論，并多次通過定量測算結果來校準新規則及其參數的設定。這些重要成果逐步構成了巴塞爾Ⅲ的主體框架。《巴塞爾資本協議3研究》在對新監管框架形成過程進行詳細梳理的基礎上，圍繞巴塞爾Ⅲ中的核心內容，主要針對引入杠桿率後的資本監管、流動性監管改革和宏觀審慎監管改革等內容展開分章討論。各章均從回顧各監管指標的歷史著手，分析原有框架中相關監管的缺陷，著重圍繞巴塞爾Ⅲ中的監管變革，討論變革的內容、影響及意義，并力圖通過理清巴塞爾Ⅲ的基本脈絡。嘗試把握未來金融監管的基本走向。
作者簡介
巴曙松，巴曙松研究員，國務院發展研究中心金融研究所副所長，博士生導師。
巴曙松研究員為享受國務院特殊津貼專家，中國銀行業協會首席經濟學家，還擔任中國人力資源和社會保障部企業年金資格評審專家、中國證監會基金評議專家委員會委員、中國銀監會考試委員會專家、招商銀行和招商局總部的博士後專家指導委員會委員等，先後擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務。巴曙松研究員還曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家，主要著作有《巴塞爾新資本協議研究》、《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》、《巴塞爾資本協議Ⅲ研究》、《中國金融市場發展路徑研究》，譯著有《美國貨幣史》、《大而不倒》、《危機經濟學》等。
朱元倩博士，北京大學博士後，2010年畢業于中國科學技術大學金融工程方向，獲得管理學博士學位，美國北卡大學夏洛特分校聯合培養。在《金融研究》、《管理世界》等國內外核心期刊發表學術論文二十余篇，并合著《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》（中國金融出版社2010年版）。
巴曙松研究員為享受國務院特殊津貼專家，中國銀行業協會首席經濟學家，還擔任中國人力資源和社會保障部企業年金資格評審專家、中國證監會基金評議專家委員會委員、中國銀監會考試委員會專家、招商銀行和招商局總部的博士後專家指導委員會委員等，先後擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務。巴曙松研究員還曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家，主要著作有《巴塞爾新資本協議研究》、《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》、《巴塞爾資本協議Ⅲ研究》、《中國金融市場發展路徑研究》，譯著有《美國貨幣史》、《大而不倒》、《危機經濟學》等。
朱元倩博士，北京大學博士後，2010年畢業于中國科學技術大學金融工程方向，獲得管理學博士學位，美國北卡大學夏洛特分校聯合培養。在《金融研究》、《管理世界》等國內外核心期刊發表學術論文二十余篇，并合著《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》（中國金融出版社2010年版）。
名人/編輯推薦
《巴塞爾資本協議3研究》是由中國金融出版社出版的。
目次
第一篇 巴塞爾資本協議Ⅲ：新監管框架的形成
第一章 危機後的金融監管改革
一、危機後金融監管改革的新方向
二、美國的金融監管改革
三、英國的金融監管改革
四、歐盟的金融監管改革
五、美國、英國和歐盟方案的比較分析
第二章 從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ
一、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ的演變歷程
二、巴塞爾Ⅰ的主要內容
三、巴塞爾Ⅰ的影響和評價
四、巴塞爾Ⅱ的主要改進
五、巴塞爾Ⅱ的實施及影響
六、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ看銀行業監管變革
第三章 從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ
一、金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足
二、巴塞爾Ⅲ的歷史沿革
三、巴塞爾Ⅲ的主要內容
四、巴塞爾Ⅲ的定量測算
五、巴塞爾Ⅲ的評述與展望
第二篇 引入杠桿率的資本監管新框架
第四章 巴塞爾資本協議下的資本監管改革進程
一、資本監管的概念和興起
二、巴塞爾資本協議之前的銀行資本監管
三、巴塞爾Ⅰ的資本監管框架
四、巴塞爾Ⅱ的資本監管框架
五、從巴塞爾Ⅲ看全球資本監管的改革趨勢
第五章 巴塞爾資本協議Ⅲ下的資本監管
一、巴塞爾Ⅲ下資本監管框架的改進
二、資本的重分類和重定義
三、多層次監管資本框架的構建
四、風險覆蓋全面化
五、資本監管新標準對全球銀行業的影響
第六章 杠桿率：新監管指標的引入
一、杠桿及杠桿率的定義
二、杠桿率監管的實踐經驗
三、引人杠桿率監管的必要性
四、巴塞爾Ⅲ中的杠桿率監管
五、實施杠桿率監管的影響
六、杠桿率監管與資本監管的有效結合
第三篇 流動性風險監管新框架
第七章 巴塞爾資本協議下流動性風險監管改革進程
一、流動性的定義及監管重要性
二、流動性風險管理和監管的歷史追溯
三、流動性風險監管的現實問題及挑戰
四、危機後的流動性風險監管變革
五、流動性風險監管的改革趨勢與展望
第八章 巴塞爾資本協議Ⅲ下的流動性風險監管
一、後危機時代流動性風險監管原則的確立
二、巴塞爾Ⅲ下流動性風險監管的兩個定量指標
……
第四篇 宏觀審慎監管改革
第五篇 在危機中爭論的監管改革
第六篇 巴塞爾資本協議Ⅲ的中國實施及其影響
第一章 危機後的金融監管改革
一、危機後金融監管改革的新方向
二、美國的金融監管改革
三、英國的金融監管改革
四、歐盟的金融監管改革
五、美國、英國和歐盟方案的比較分析
第二章 從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ
一、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ的演變歷程
二、巴塞爾Ⅰ的主要內容
三、巴塞爾Ⅰ的影響和評價
四、巴塞爾Ⅱ的主要改進
五、巴塞爾Ⅱ的實施及影響
六、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ看銀行業監管變革
第三章 從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ
一、金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足
二、巴塞爾Ⅲ的歷史沿革
三、巴塞爾Ⅲ的主要內容
四、巴塞爾Ⅲ的定量測算
五、巴塞爾Ⅲ的評述與展望
第二篇 引入杠桿率的資本監管新框架
第四章 巴塞爾資本協議下的資本監管改革進程
一、資本監管的概念和興起
二、巴塞爾資本協議之前的銀行資本監管
三、巴塞爾Ⅰ的資本監管框架
四、巴塞爾Ⅱ的資本監管框架
五、從巴塞爾Ⅲ看全球資本監管的改革趨勢
第五章 巴塞爾資本協議Ⅲ下的資本監管
一、巴塞爾Ⅲ下資本監管框架的改進
二、資本的重分類和重定義
三、多層次監管資本框架的構建
四、風險覆蓋全面化
五、資本監管新標準對全球銀行業的影響
第六章 杠桿率：新監管指標的引入
一、杠桿及杠桿率的定義
二、杠桿率監管的實踐經驗
三、引人杠桿率監管的必要性
四、巴塞爾Ⅲ中的杠桿率監管
五、實施杠桿率監管的影響
六、杠桿率監管與資本監管的有效結合
第三篇 流動性風險監管新框架
第七章 巴塞爾資本協議下流動性風險監管改革進程
一、流動性的定義及監管重要性
二、流動性風險管理和監管的歷史追溯
三、流動性風險監管的現實問題及挑戰
四、危機後的流動性風險監管變革
五、流動性風險監管的改革趨勢與展望
第八章 巴塞爾資本協議Ⅲ下的流動性風險監管
一、後危機時代流動性風險監管原則的確立
二、巴塞爾Ⅲ下流動性風險監管的兩個定量指標
……
第四篇 宏觀審慎監管改革
第五篇 在危機中爭論的監管改革
第六篇 巴塞爾資本協議Ⅲ的中國實施及其影響
書摘/試閱
相比之下，英國由于在危機前已經建立了相對完備的統一監管體系，在危機中所受沖擊也多是外源性的，改革力度較弱，在2010年中期全面改革英國金融監管體系的提案公布之前，總體看是一場修補性改革。英國的監管改革主要體現在以下四個方面：一是賦予英格蘭銀行更多的監管權力；二是增加英國金融服務監管局制定監管規則的權力；三是建立金融穩定理事會；四是更加強調金融機構自身治理結構的改革。不過，如果2010年6月公布的全面改革英國金融監管體系的提案被實施，金融服務監管局就會在2012年底被撤銷，英國的監管體系將發生很大變革。
（一）各國監管改革的分歧
不難看出，由于危機前各國的監管體制并不完全相同，在危機中受到的沖擊和暴露出的問題也各有側重，而各國監管主體面臨的利益集團也有所區別，因此各國的監管改革雖然在大方向上基本一致，但是細節上仍舊存在很多分歧。
第一，對銀行規模及經營活動進行限制方面。美國的“沃爾克規則”不但建議限制銀行規模，還提出應限制銀行的經營活動，如銀行不能從事高風險的自營業務，包括對沖基金、私募股權基金及衍生品交易等業務。然而，“沃爾克規則”在美國國內就遭到了較大質疑，反對意見認為，綜合化經營和自營交易行為本身不是金融危機的罪魁禍首。雷曼和貝爾斯登均是單一投行模式，華盛頓互惠銀行則是單一的商業銀行模式，這些金融機構的倒閉和高風險的自營交易行為無關。最後簽署同意的“沃爾克規則”也是大打折扣。與此同時，“沃爾克規則”在國際上也未得到認可，歐盟明確表示不會跟風效仿，英國也表示不打算將投資銀行從綜合性銀行中分離出來，也無意限制銀行規模。從當前情況來看，是否對銀行規模和業務范圍加以限制，已成為歐盟、美國金融監管改革方案中分歧最大的焦點。
第二，對全球銀行進行統一征稅方面。奧巴馬政府提議征收“金融危機責任費”，以彌補美國政府為救助金融機構而蒙受的損失。IMF也提出對全球銀行業統一征收“金融穩定貢獻稅”和“金融活動稅”。對此，各國仍持有不同意見。持反對意見的國家認為，歐美等國虛擬經濟過度發展，遠遠超越實體經濟的需求，金融危機是對其過度發展的金融業和金融產品的強制性調整和糾正。這些經濟體以征稅形式迫使其大銀行為彌補救助危機支出作出貢獻，是這些經濟體對本國銀行業過度冒險的過失作出應有的懲罰，不應讓全球所有經濟體的金融業共同承擔。
（一）各國監管改革的分歧
不難看出，由于危機前各國的監管體制并不完全相同，在危機中受到的沖擊和暴露出的問題也各有側重，而各國監管主體面臨的利益集團也有所區別，因此各國的監管改革雖然在大方向上基本一致，但是細節上仍舊存在很多分歧。
第一，對銀行規模及經營活動進行限制方面。美國的“沃爾克規則”不但建議限制銀行規模，還提出應限制銀行的經營活動，如銀行不能從事高風險的自營業務，包括對沖基金、私募股權基金及衍生品交易等業務。然而，“沃爾克規則”在美國國內就遭到了較大質疑，反對意見認為，綜合化經營和自營交易行為本身不是金融危機的罪魁禍首。雷曼和貝爾斯登均是單一投行模式，華盛頓互惠銀行則是單一的商業銀行模式，這些金融機構的倒閉和高風險的自營交易行為無關。最後簽署同意的“沃爾克規則”也是大打折扣。與此同時，“沃爾克規則”在國際上也未得到認可，歐盟明確表示不會跟風效仿，英國也表示不打算將投資銀行從綜合性銀行中分離出來，也無意限制銀行規模。從當前情況來看，是否對銀行規模和業務范圍加以限制，已成為歐盟、美國金融監管改革方案中分歧最大的焦點。
第二，對全球銀行進行統一征稅方面。奧巴馬政府提議征收“金融危機責任費”，以彌補美國政府為救助金融機構而蒙受的損失。IMF也提出對全球銀行業統一征收“金融穩定貢獻稅”和“金融活動稅”。對此，各國仍持有不同意見。持反對意見的國家認為，歐美等國虛擬經濟過度發展，遠遠超越實體經濟的需求，金融危機是對其過度發展的金融業和金融產品的強制性調整和糾正。這些經濟體以征稅形式迫使其大銀行為彌補救助危機支出作出貢獻，是這些經濟體對本國銀行業過度冒險的過失作出應有的懲罰，不應讓全球所有經濟體的金融業共同承擔。
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