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投資組合的風險管理問題研究（簡體書）
- ISBN13：9787566307019
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 作者：余湄
- 裝訂／頁數：平裝／202頁
- 規格：24cm*17cm (高/寬)
- 版次：一版
- 出版日：2013/06/01
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商品簡介
目次
商品簡介
《投資組合的風險管理問題研究》主要內容包括：研究意義與背景、文獻綜述、風險模型在投資組合中的應用研究、模型描述、數據和計算結果、風險模型的選擇研究、風險度量、風險模型的性質等。
目次
第一章 緒論
一、研究意義與背景
二、文獻綜述
三、本書的結構
第二章 風險模型在投資組合中的應用研究
一、引言
二、模型描述
三、數據和計算結果
四、結論
五、附錄
參考文獻
第三章 風險模型的選擇研究
一、引言
二、風險度量
三、風險模型的性質
四、實證分析
五、結論
參考文獻
第四章 摩擦市場下的投資組合問題研究
一、引言
二、線性規劃模型與求解
三、投資組合中的應用
四、結論
參考文獻
第五章 基於最大絕對偏差的動態資產組合優化模型
一、引言
二、符號和模型
三、最優選擇
四、P2（t）的最優解
五、算法和例子
六、結論
參考文獻
第六章 股票-債券投資模型實證研究
一、引言
二、資產配置模型
三、無摩擦股票與債券組合的MV模型與MAD模型
四、摩擦市場下基於MV與MAD的股票-債券投資模型
五、實證研究
六、結論
參考文獻
第七章 國際化資產配置的風險管理問題研究
一、引言
二、模型基礎
三、實證分析
四、結論
參考文獻
第八章 重新抽樣技術在國際化資產配置的風險管理問題研究
一、引言
二、模型基礎
三、實證分析
四、國際化投資實踐
五、結論
……
第九章 中國外匯儲備幣種結構多元化實證分析
第十章 通貨膨脹下的投資組合模型問題
一、研究意義與背景
二、文獻綜述
三、本書的結構
第二章 風險模型在投資組合中的應用研究
一、引言
二、模型描述
三、數據和計算結果
四、結論
五、附錄
參考文獻
第三章 風險模型的選擇研究
一、引言
二、風險度量
三、風險模型的性質
四、實證分析
五、結論
參考文獻
第四章 摩擦市場下的投資組合問題研究
一、引言
二、線性規劃模型與求解
三、投資組合中的應用
四、結論
參考文獻
第五章 基於最大絕對偏差的動態資產組合優化模型
一、引言
二、符號和模型
三、最優選擇
四、P2（t）的最優解
五、算法和例子
六、結論
參考文獻
第六章 股票-債券投資模型實證研究
一、引言
二、資產配置模型
三、無摩擦股票與債券組合的MV模型與MAD模型
四、摩擦市場下基於MV與MAD的股票-債券投資模型
五、實證研究
六、結論
參考文獻
第七章 國際化資產配置的風險管理問題研究
一、引言
二、模型基礎
三、實證分析
四、結論
參考文獻
第八章 重新抽樣技術在國際化資產配置的風險管理問題研究
一、引言
二、模型基礎
三、實證分析
四、國際化投資實踐
五、結論
……
第九章 中國外匯儲備幣種結構多元化實證分析
第十章 通貨膨脹下的投資組合模型問題
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