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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
商品簡介
《金融風險控制論》的撰寫也是在進行這方面的努力和嘗試。結合自己多年從事金融機構方面工作的實踐，以銀行業為主體，圍繞頂層設計、控制流程、控制方法與組織結構、具體的風險度量與控制、金融風險預警、監管與金融機構風險處置以及稽核與審計等核心主題進行書稿的撰寫。
作者簡介
展西亮，男，山東東平人，研究生學歷，高級經濟師，山東大學、中央財經大學、山東財經大學兼職教授，山東省農村信用社聯合社黨委副書記、紀委書記。曾出版多部學術理論書籍，發表多篇學術論文。近年來，一直致力于金融風險理論研究，其中發表在《中國金融家》的學術論文“構建業務異常運行風險預警系統”引起業界高度關注，并產生良好的社會反響。
名人/編輯推薦
《金融風險控制論》由展西亮編著，金融風險控制是一項系統性工程，它涉及到方方面面。從目前的研究和實踐來看，關于金融風險控制理論尚在不斷地探索和完善之中。本書的撰寫也是在進行這方面的努力和嘗試。結合自己多年從事金融機構方面工作的實踐，以銀行業為主體，圍繞頂層設計、控制流程、控制方法與組織結構、具體的風險度量與控制、金融風險預警、監管與金融機構風險處置以及稽核與審計等核心主題進行書稿的撰寫。同時，也寄希望于本書的撰寫能夠為金融風險理論研究者和金融實際部門風險管理者提供點點滴滴的參考和借鑒。
目次
第一章金融風險、風險控制及頂層設計
第一節金融風險的基本內涵與分類
第二節金融風險的生成機制
第三節風險控制及頂層設計
第二章金融風險控制概述
第一節金融風險控制的基本流程
第二節金融風險控制的基本方法
第三節金融風險控制的組織結構
第四節巴塞爾協議與風險控制
第三章市場風險度量與控制
第一節市場風險概述
第二節市場風險度量
第三節市場風險控制
第四節利率風險的控制
第五節匯率風險的控制
第六節 巴塞爾協議關于市場風險的管理
第四章信用風險度量與控制
第一節信用風險概述
第二節信用風險度量
第三節信用風險控制
第四節 巴塞爾協議關于信用風險的管理
第五章操作風險度量與控制
第一節操作風險概述
第二節操作風險度量
第三節操作風險控制
第四節巴塞爾協議關于操作風險的管理
第六章流動性風險度量與控制
第一節流動性風險概述
第二節流動性風險度量
第三節流動性風險控制
第四節巴塞爾協議關于流動性風險的管理
第七章科技網絡風險度量與控制
第一節科技網絡風險概述
第二節科技網絡風險的源
第三節科技網絡風險度量
第四節科技網絡風險控制
第五節商業方法專利風險及控制
第八章職業道德風險與金融企業內部控制
第一節職業道德風險概述
第二節職業道德評價
第三節企業內部控制
第四節企業職業道德風險控制
第九章金融風險預警
第一節金融風險預警理論
第二節金融風險預警系統與機制
第三節金融風險預警模型
第四節金融風險預警指標體系
第五節農村金融機構業務異常運行風險預警系統
第十章金融風險監管與金融機構風險處置
第一節金融風險監管概述
第二節微觀審慎監管與宏觀審慎監管
第三節巴塞爾協議的資本監管框架
第四節金融機構風險處置
第十一章金融稽核與審計
第一節金融稽核的基本概述
第二節金融稽核的分類和方法
第三節金融審計的基本概述
第四節財務與計算機信息系統審計
參考文獻
第一節金融風險的基本內涵與分類
第二節金融風險的生成機制
第三節風險控制及頂層設計
第二章金融風險控制概述
第一節金融風險控制的基本流程
第二節金融風險控制的基本方法
第三節金融風險控制的組織結構
第四節巴塞爾協議與風險控制
第三章市場風險度量與控制
第一節市場風險概述
第二節市場風險度量
第三節市場風險控制
第四節利率風險的控制
第五節匯率風險的控制
第六節 巴塞爾協議關于市場風險的管理
第四章信用風險度量與控制
第一節信用風險概述
第二節信用風險度量
第三節信用風險控制
第四節 巴塞爾協議關于信用風險的管理
第五章操作風險度量與控制
第一節操作風險概述
第二節操作風險度量
第三節操作風險控制
第四節巴塞爾協議關于操作風險的管理
第六章流動性風險度量與控制
第一節流動性風險概述
第二節流動性風險度量
第三節流動性風險控制
第四節巴塞爾協議關于流動性風險的管理
第七章科技網絡風險度量與控制
第一節科技網絡風險概述
第二節科技網絡風險的源
第三節科技網絡風險度量
第四節科技網絡風險控制
第五節商業方法專利風險及控制
第八章職業道德風險與金融企業內部控制
第一節職業道德風險概述
第二節職業道德評價
第三節企業內部控制
第四節企業職業道德風險控制
第九章金融風險預警
第一節金融風險預警理論
第二節金融風險預警系統與機制
第三節金融風險預警模型
第四節金融風險預警指標體系
第五節農村金融機構業務異常運行風險預警系統
第十章金融風險監管與金融機構風險處置
第一節金融風險監管概述
第二節微觀審慎監管與宏觀審慎監管
第三節巴塞爾協議的資本監管框架
第四節金融機構風險處置
第十一章金融稽核與審計
第一節金融稽核的基本概述
第二節金融稽核的分類和方法
第三節金融審計的基本概述
第四節財務與計算機信息系統審計
參考文獻
書摘/試閱
（4）可反映與標的相關的基差風險；（5）可反映事件風險；（6）模型通過后驗測試驗證。對于超過99％置信區間和10天持有期的極端事件風險，銀行必須通過壓力測試來彌補。同時，銀行模型必須保守的估計由流動性較差或價格透明度有限頭寸帶來的風險。
調整因子m的最小值是3，加上附加因子最大值可以到達4。在銀行界和學術界對m的解釋有多種。一種觀點認為，由于尾部數據較少，在較高的置信水平下很可能產生模型估計錯，通過調整因子可以消除模型風險。還有人認為，模型估計的是正常市場狀況下的潛在最大損失，在市場劇烈波動的情況下，潛在損失會大于估計的VaR值，因此，通過調整因子設立一種資本緩沖，用于吸收劇烈市場波動造成的損失。對于調整因子的最小值3，很多人持有不同的觀點。
內部模型法具有革命性的意義，這是監管機構第一次允許商業銀行應用銀行自己構建的模型計算監管資本。但是內部模型法也存在一些缺陷：首先，商業銀行有降低風險數量和資本要求的動機；其次，在銀行和監管者信息不對稱的情況下，監管者需要花費較大的監管成本才能確保模型的合理性；另外，用正常市場條件下測定的VaR計算市場風險的監管資本，往往不能覆蓋在壓力市場條件下的損失。
二、巴塞爾協議Ⅲ對市場風險的監管框架
在次貸危機中，按照巴塞爾協議Ⅱ計提市場風險資本的商業銀行損失慘重，暴露出巴塞爾協議Ⅱ在市場風險管理方面的重大缺陷。為此，巴塞爾委員會在2009年7月接連發布了《新資本協議市場風險修訂框架》和《交易賬戶新增風險資本計量指引》，對市場風險監管框架進行了迄今最大幅度的修補和完善，包括在標準法下對資產證券化資產的利率風險提出了更高的資本要求，在內部模型法下引入壓力VaR追加資本要求等等。內部模型法的修訂內容如下。
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