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《多目標條件風險值理論》系統地介紹條件風險值理論的研究成果，包括單目標條件風險值(單目標CVaR) 和多目標條件風險值(多目標CVaR) 的基本理論和計算方法及其在金融、證券、房地產和供應鏈問題的應用.
《多目標條件風險值理論》由8 章組成：第1 章為概論，第2 章介紹了單目標VaR 和CVaR 風險模型的基本理論結果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分別討論了離散型單目標CVaR 模型、離散型多目標CVaR 模型、連續型多目標CVaR 模型、多階段動態CVaR 模型、基于權值多周期多目標CVaR 模型以及雙層多目標CVaR 模型.
《多目標條件風險值理論》由8 章組成：第1 章為概論，第2 章介紹了單目標VaR 和CVaR 風險模型的基本理論結果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分別討論了離散型單目標CVaR 模型、離散型多目標CVaR 模型、連續型多目標CVaR 模型、多階段動態CVaR 模型、基于權值多周期多目標CVaR 模型以及雙層多目標CVaR 模型.
作者簡介
蔣敏，浙江工業大學經貿管理學院，博士研究生，副教授，碩士導師。自2004年以來在國內外學術期刊上共發表論文40余篇，其中SCI檢索 8篇，主要對多目標CVaR模型理論及其應用進行了系統全面的研究，以此為主題的研究論文已發表27篇，并指導完成相關碩士論文5篇。
名人/編輯推薦
許多研究表明了CVaR在風險管理應用中的有效性，自CVaR模型被提出以來，國內外學者對CVaR模型的理論和應用進行了廣泛的研究和探索，成果主要集中在三個方面：①以CVaR模型與VaR模型的對比為主的研究，如通過CVaR在金融方面的應用，對VaR與CVaR進行對比分析，從而說明CVaR模型的優越性，這些研究主要是從VaR和CVaR模型在刻畫度量風險上進行...
目次
第1章 概論
1.1風險管理問題
1.1.1風險的定義
1.1.2風險管理的發展
1.1.3風險的模型
1.2VaR模型理論與發展
1.2.1VaR模型起源
1.2.2VaR模型研究綜述
1.3CVaR模型理論發展綜述
1.3.1CVaR模型的提出
1.3.2CVaR在證券組合投資中研究
1.3.3CVaR與其他風險測度對比
1.3.4CVaR推廣及應用研究
第2章 單目標VtaR和CVaR風險模型
2.1VaR模型 第1章 概論 1.1風險管理問題 1.1.1風險的定義 1.1.2風險管理的發展 1.1.3風險的模型 1.2VaR模型理論與發展 1.2.1VaR模型起源 1.2.2VaR模型研究綜述 1.3CVaR模型理論發展綜述 1.3.1CVaR模型的提出 1.3.2CVaR在證券組合投資中研究 1.3.3CVaR與其他風險測度對比 1.3.4CVaR推廣及應用研究 第2章 單目標VtaR和CVaR風險模型 2.1VaR模型 2.1.1VaR的定義 2.1.2VaR的計算方法 2.2單目標CVaR模型 2.2.1單目標CVaR模型定義 2.2.2單目標CVaR的基本定理 2.2.3CVaR最優投資組合 2.3EVaR(entropiCVaR)模型 2.4：wCVaR(worst-CVaR)模型 第3章 離散型單目標CVaR模型 3.1問題提出與模型建立 3.2離散CVaR的投資組合優化 3.3離散CvaR的風險規避 3.4小結 第4章 離散型多目標CVaR模型 4.1問題提出與模型建立 4.2基于權重及置信水平的離散型多目標CVaR 4.3證券投資組合和房地產投資組合應用 4.3.1證券投資組合應用 4.3.2房地產投資組合應用 4.4離散型多目標CVaR模型的風險規避 4.5本章小結 第5章 連續型多目標CVaR模型 5.1多a-VaR值的多目標CVaR模型 5.2基于權重置信水平的多目標CVaR模型 5.3基于權重置信水平的最小a-VaR損失值CVaR模型 5.4基于權重置信水平的最大a-VaR損失值CVaR模型 5.5證券組合投資應用 5.6本章小結 第6章 多階段動態CVaR模型 6.1多置信水平下確定型狀態轉移的多階段CNaR模型 6.2單置信水平下確定型狀態轉移的多階段CVaR模型 6.3馬爾可夫型狀態轉移的多階段動態(]VaR模型 6.3.1有限階段動態CVaR模型 6.3.2無限階段動態CVaR模型 6.3.3最終損失動態CVaR模型 6.4連續時間條件下的CVaR控制模型 6.5本章小結 第7章 基于權值多周期多目標CVaR模型 7.1問題提出和定義 7.2單周期下多目標CVaR值計算 7.3整個時段的多周期多目標CVaR模型 7.4供電和貸款周期問題 7.4.1多周期生產(供電)問題 7.4.2多周期貸款問題 第8章 雙層多目標CVaR模型 8.1一般雙層多目標CVaR模型 8.1.1不帶權值雙層多目標CvaR模型 8.1.2帶權值雙層多目標CVaR模型 8.2基于權值I類雙層多目標CVaR模型 8.3基于權值II類雙層多目標CVaR模型 8.4在供應鏈中產品采購與定價應用 8.4.1帶回購策略單產品采購與定價問題 8.4.2帶回購策略多產品采購與定價問題 8.5供應鏈多產品產供銷風險協調模型 8.5.1供應鏈風險協調模型 8.5.2具體模型的建立 8.5.3討論 參考文獻 索引
1.1風險管理問題
1.1.1風險的定義
1.1.2風險管理的發展
1.1.3風險的模型
1.2VaR模型理論與發展
1.2.1VaR模型起源
1.2.2VaR模型研究綜述
1.3CVaR模型理論發展綜述
1.3.1CVaR模型的提出
1.3.2CVaR在證券組合投資中研究
1.3.3CVaR與其他風險測度對比
1.3.4CVaR推廣及應用研究
第2章 單目標VtaR和CVaR風險模型
2.1VaR模型 第1章 概論 1.1風險管理問題 1.1.1風險的定義 1.1.2風險管理的發展 1.1.3風險的模型 1.2VaR模型理論與發展 1.2.1VaR模型起源 1.2.2VaR模型研究綜述 1.3CVaR模型理論發展綜述 1.3.1CVaR模型的提出 1.3.2CVaR在證券組合投資中研究 1.3.3CVaR與其他風險測度對比 1.3.4CVaR推廣及應用研究 第2章 單目標VtaR和CVaR風險模型 2.1VaR模型 2.1.1VaR的定義 2.1.2VaR的計算方法 2.2單目標CVaR模型 2.2.1單目標CVaR模型定義 2.2.2單目標CVaR的基本定理 2.2.3CVaR最優投資組合 2.3EVaR(entropiCVaR)模型 2.4：wCVaR(worst-CVaR)模型 第3章 離散型單目標CVaR模型 3.1問題提出與模型建立 3.2離散CVaR的投資組合優化 3.3離散CvaR的風險規避 3.4小結 第4章 離散型多目標CVaR模型 4.1問題提出與模型建立 4.2基于權重及置信水平的離散型多目標CVaR 4.3證券投資組合和房地產投資組合應用 4.3.1證券投資組合應用 4.3.2房地產投資組合應用 4.4離散型多目標CVaR模型的風險規避 4.5本章小結 第5章 連續型多目標CVaR模型 5.1多a-VaR值的多目標CVaR模型 5.2基于權重置信水平的多目標CVaR模型 5.3基于權重置信水平的最小a-VaR損失值CVaR模型 5.4基于權重置信水平的最大a-VaR損失值CVaR模型 5.5證券組合投資應用 5.6本章小結 第6章 多階段動態CVaR模型 6.1多置信水平下確定型狀態轉移的多階段CNaR模型 6.2單置信水平下確定型狀態轉移的多階段CVaR模型 6.3馬爾可夫型狀態轉移的多階段動態(]VaR模型 6.3.1有限階段動態CVaR模型 6.3.2無限階段動態CVaR模型 6.3.3最終損失動態CVaR模型 6.4連續時間條件下的CVaR控制模型 6.5本章小結 第7章 基于權值多周期多目標CVaR模型 7.1問題提出和定義 7.2單周期下多目標CVaR值計算 7.3整個時段的多周期多目標CVaR模型 7.4供電和貸款周期問題 7.4.1多周期生產(供電)問題 7.4.2多周期貸款問題 第8章 雙層多目標CVaR模型 8.1一般雙層多目標CVaR模型 8.1.1不帶權值雙層多目標CvaR模型 8.1.2帶權值雙層多目標CVaR模型 8.2基于權值I類雙層多目標CVaR模型 8.3基于權值II類雙層多目標CVaR模型 8.4在供應鏈中產品采購與定價應用 8.4.1帶回購策略單產品采購與定價問題 8.4.2帶回購策略多產品采購與定價問題 8.5供應鏈多產品產供銷風險協調模型 8.5.1供應鏈風險協調模型 8.5.2具體模型的建立 8.5.3討論 參考文獻 索引
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