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自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究(簡體書)
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自回歸條件持久(ACD)模型及其應用研究(簡體書)

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商品簡介

商品簡介

本書分為理論部分和實際應用部分。在理論部分中首次提出了具有統一表達形式的兩類新ACD模型。通過利用這種統一表達式的特徵,對各種ACD模型高階矩存在的條件進行了系統的研究,為模型後續應用研究提供理論基礎。在實際應用部分中,首先構建算法徹底地解決了波動率非參數估計量的最優窗寬選擇問題;然後利用恰當形式的ACD模型對波動率進行分析。全書既豐富了ACD模型理論研究結果,又擴展了模型的實際應用範圍,進而為此類模型的各種應用提供有力的支撐。

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