投資學及其Python應用（簡體書）

朱順泉編著的《投資學及其Python應用(高等院校財政金融專業應用型教材)》內容包括：金融市場環境；資產的時間價值及其Python應用；投資收益與風險及其Python應用；資產組合均值方差模型及其Python應用；存在無風險資產的均值方差模型及其Python應用；資本資產定價模型及其Python應用；指數模型及其Python應用：套利定價理論及其應用；有效市場假說；證券收益的實證依據；固定收益證券及其Python應用；權益證券及其Python應用；期權合約及其策略；Black-Scholes期權定價及其Python應用；二項式期權定價及其Python應用；期貨合約定價、套期保值及其Python應用；投資組合管理與策略。
本書內容新穎、全面、實用性強，融理論、方法、應用於一體，是一部供投資學、金融工程、金融學、金融專業碩士、經濟學、財政學、財務管理、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、金融數學等專業的本科高年級學生與研究生使用的參考書。

第1章 金融市場環境
1.1 國內外金融學發展歷史
1.1.1 國外金融學的歷史
1.1.2 新中國金融發展歷史
1.2 金融市場
1.3 金融機構
1.3.1 投資銀行
1.3.2 經紀公司和交易商（做市商）
1.3.3 有組織的交易所
1.4 金融產品
1.4.1 貨幣市場的金融產品
1.4.2 資本市場的金融產品
1.4.3 衍生市場的金融產品
思考題
第2章 資產的時間價值及其Python應用
2.1 單利計息和複利計息及其Python應用
2.1.1 累積函數
2.1.2 利率
2.1.3 單利計息
2.1.4 複利計息
2.1.5 貼現函數
2.1.6 複利的終值和現值
2.1.7 計息次數
2.1.8 連續複利
2.2 多期現金流複利終值和現值及其Python應用
2.2.1 多期複利終值
2.2.2 多期複利現值
2.2.3 年金的終值和現值
思考題
第3章 投資收益與風險及其Python應用
3.1 持有期收益率
3.2 資產的期望收益率
3.3 資產的風險（方差或標準差）
3.4 期望和方差的統計估計量及其Python應用
3.5 資產之間的協方差與相關係數及其Python應用
3.6 資產組合的期望收益和風險及其Python應用
3.6.1 兩種資產組合收益的度量
3.6.2 兩種資產組合風險的度量
3.6.3 多資產組合的期望收益
和風險
思考題
第4章 資產組合均值方差模型及其Python應用
4.1 資產組合的可行集
4.2 有效邊界與有效組合
4.2.1 有效邊界的定義
4.2.2 有效集的位置
4.2.3 最優資產組合的確定
4.3 標準均值方差模型及其Python應用
4.3.1 標準均值方差模型的求解
4.3.2 標準均值方差模型的Python應用 4.3.3 全域最小方差 4.3.4 有效資產組合
4.4 兩基金分離定理
4.5 投資組合有效邊界的Python繪製
4.6 馬柯維茨投資組合優化的Python應用
4.6.1 馬柯維茨投資組合優化基本理論
4.6.2 投資組合優化實例的Python應用
……
第5章 存在無風險資產的均值方差模型及其Python應用
第6章 資本資產定價模型及其Python應用
第7章 指數模型及其Python應用
第8章 套利定價理論及其應用
第9章 有效市場假說
第10章 證券收益的實證依據
第11章 固定收益證券及其Python應用
第12章 權益證券及其Python應用
第13章 期權合約及其策略
第14章 Black-Scholes期權定價及其Python應用
第15章 二項式期權定價及其Python應用
第16章 期貨合約定價、套期保值及其Python應用
第17章 投資組合管理與策略
參考文獻