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《融資交易與股價崩盤風險研究》系上海交通大學安泰經濟與管理學院“金融與投資研究叢書”之一。在國內經濟下行壓力加大、國際環境波譎雲詭的形勢下，研究我國金融市場風險防範與化解具有重要意義。全書共包括：緒論、文獻綜述、融資交易標的特徵：投機型還是投資型股票、融資交易策略：信息交易還是噪聲交易、融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度、融資交易及其波動對標的股價崩盤風險的影響、融資交易與投資者行為偏差：基於股價前期高點的研究，以及結論與展望八個部分。本書基於信息視角的交易模型框架，研究融資交易對股價崩盤風險的影響，結果表明：我國融資交易者以具有投機偏好的個人交易者為主；融資交易不利於股價信息含量卻有助於提高股價調整速度；融資交易並未通過“流動性提供”和“資產拋售”機制顯著影響股價崩盤風險，卻通過“套利風險”機制導致股價持續高估、增加未來股價崩盤風險。
目次
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內容與文章結構安排
1.4 主要創新點
第2章 文獻綜述
2.1 對融資交易者的持股特徵及交易策略的相關研究
2.2 融資交易對信息效率影響的相關研究
2.3 融資交易對股價穩定性影響的相關研究
2.4 融資交易對流動性影響的相關研究
2.5 有關股價崩盤風險的研究
2.6 文獻述評
第3章 融資交易標的特徵：投機型還是投資型股票
3.1 引言
3.2 研究設計
3.3 變量描述性統計與分組比較分析
3.4 回歸結果與分析
3.5 穩健性檢驗
3.6 本章小結
第4章 融資交易策略：信息交易還是噪聲交易
4.1 引言
4.2 融資交易者基於公司特質性信息交易嗎
4.3 融資交易者的交易策略具有噪聲交易特徵嗎
4.4 本章小結
第5章 融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度
5.1 引言
5.2 研究設計
5.3 融資交易制度開通對信息效率影響的實證結果分析
5.4 融資交易活動對信息效率影響的實證結果分析
5.5 本章小結
第6章 融資交易及其波動對標的股價崩盤風險的影響
6.1 引言
6.2 相關理論分析
6.3 研究設計
6.4 回歸結果與分析
6.5 融資交易波動對未來股價波動影響的可能解釋
6.6 進一步研究
6.7 本章小結
第7章 融資交易與投資者行為偏差：基於股價前期高點的研究
7.1 引言
7.2 研究設計
7.3 實證及結果分析
7.4 本章小結
第8章 結論與展望
8.1 主要研究結論
8.2 研究展望
參考文獻
索引
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內容與文章結構安排
1.4 主要創新點
第2章 文獻綜述
2.1 對融資交易者的持股特徵及交易策略的相關研究
2.2 融資交易對信息效率影響的相關研究
2.3 融資交易對股價穩定性影響的相關研究
2.4 融資交易對流動性影響的相關研究
2.5 有關股價崩盤風險的研究
2.6 文獻述評
第3章 融資交易標的特徵：投機型還是投資型股票
3.1 引言
3.2 研究設計
3.3 變量描述性統計與分組比較分析
3.4 回歸結果與分析
3.5 穩健性檢驗
3.6 本章小結
第4章 融資交易策略：信息交易還是噪聲交易
4.1 引言
4.2 融資交易者基於公司特質性信息交易嗎
4.3 融資交易者的交易策略具有噪聲交易特徵嗎
4.4 本章小結
第5章 融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度
5.1 引言
5.2 研究設計
5.3 融資交易制度開通對信息效率影響的實證結果分析
5.4 融資交易活動對信息效率影響的實證結果分析
5.5 本章小結
第6章 融資交易及其波動對標的股價崩盤風險的影響
6.1 引言
6.2 相關理論分析
6.3 研究設計
6.4 回歸結果與分析
6.5 融資交易波動對未來股價波動影響的可能解釋
6.6 進一步研究
6.7 本章小結
第7章 融資交易與投資者行為偏差：基於股價前期高點的研究
7.1 引言
7.2 研究設計
7.3 實證及結果分析
7.4 本章小結
第8章 結論與展望
8.1 主要研究結論
8.2 研究展望
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