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國債收益率曲線與國債期貨的互動關係研究(簡體書)
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國債收益率曲線與國債期貨的互動關係研究(簡體書)

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商品簡介

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本書將首次用實證的方法就國債收益率曲線與國債期貨的互動關係展開深入分析。首先,為比較我國與其他幾國國債收益率曲線,在比較國內外有關利率期限結構的模型和方法後,提出多因素CIR模型,並採用卡爾曼濾波方法進行參數估計,刻畫出我國國債收益率曲線。其次,通過比較我國國債收益率曲線與美國、日本以及韓國國債收益率曲線的平滑度、採用GARCH模型比較國債收益率的波動性後,並結合現狀來探討我國重啟推出國債期貨的可行性。最後,為探討國債期貨推出的必要性,基於國債收益率曲線的平滑度和國債收益率波動是否顯著改變等角度考察了國債期貨的引入對國債現券市場的影響。

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