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《商業銀行流動性風險管理研究》主要針對新監管標準下我國商業銀行流動性風險管理的相關問題進行研究。從商業銀行流動性風險相關理論入手，對商業銀行流動性缺口度量方法進行改進，基於流動比率隨機過程建立流動性風險評級體系，研究流動性風險壓力測試體系、流動性風險的負外部性特徵，從資本結構、貨幣政策立場、金融創新和同業拆借利率四個方面研究流動性風險的影響因素，旨在通過對流動性風險管理過程中微觀個體和宏觀因素的分析，構建比較科學的流動性風險管理框架。
目次
目錄
1 緒論 1
1.1 研究背景和意義 1
1.2 國內外文獻綜述 3
1.3 研究內容與方法 18
1.4 主要結論和創新 20
2 商業銀行流動性風險管理基礎理論研究 23
2.1 商業銀行流動性和流動性風險的內涵 23
2.2 流動性風險管理的發展歷程 26
2.3 流動性風險的計量方法 30
2.4 流動性風險的監管要求 33
2.5 小結 37
3 商業銀行流動性缺口的改進方法研究 38
3.1 巴塞爾委員會關於流動性風險的計量指標 38
3.2 流動性缺口管理方法及其改進 43
3.3 流動性缺口管理改進方法的實證研究 44
3.4 淨流動性缺口比率與盈利能力的關係實證研究 49
3.5 小結 56
4 流動性風險度量與評級研究 58
4.1 基於隨機流動比率模型的流動性風險度量方法 58
4.2 商業銀行流動性風險度量實證分析 61
4.3 小結 70
5 商業銀行流動性風險壓力測試研究 72
5.1 商業銀行流動性風險壓力測試相關理論 72
5.2 我國商業銀行流動性風險壓力測試實證研究 77
5.3 完善我國流動性風險壓力測試的對策建議 91
5.4 小結 93
6 商業銀行流動性風險負外部性研究 94
6.1 外部性理論概述 94
6.2 流動性風險負外部性研究 97
6.3 商業銀行流動性風險負外部性的博弈研究 102
6.4 商業銀行流動性風險負外部性的實證研究 111
6.5 小結 125
7 商業銀行資本結構對流動性風險的影響研究 126
7.1 商業銀行資本結構的相關理論 126
7.2 商業銀行流動性風險的影響因素 130
7.3 商業銀行資本結構對流動性風險影響的實證分析 135
7.4 商業銀行流動性風險管理的對策建議 146
7.5 小結 149
8 貨幣政策立場對銀行流動性風險影響研究 150
8.1 貨幣政策與貨幣政策立場 150
8.2 貨幣政策立場影響流動性風險的主要渠道 158
8.3 時序全域主成分分析法 160
8.4 基於時序全域主成分分析方法的商業銀行流動性風險評價 162
8.5 貨幣政策立場對我國商業銀行流動性風險影響的實證分析 166
8.6 基於貨幣政策立場的商業銀行流動性風險管理建議 177
8.7 小結 180
9 金融創新對商業銀行流動性風險影響研究 181
9.1 金融創新與商業銀行流動性風險 181
9.2 基於金融創新的商業銀行流動性風險管理系統構建 184
9.3 基於金融創新的商業銀行流動性風險管理實證研究 193
9.4 小結 209
10 基於隔夜上海銀行間同業拆借利率的商業銀行系統流動性風險研究 210
10.1 商業銀行流動性風險影響因素理論研究 210
10.2 商業銀行流動性風險因素實證分析 214
10.3 商業銀行系統流動性風險管理對策建議 219
10.4 小結 220
參考文獻 221
後記 232
1 緒論 1
1.1 研究背景和意義 1
1.2 國內外文獻綜述 3
1.3 研究內容與方法 18
1.4 主要結論和創新 20
2 商業銀行流動性風險管理基礎理論研究 23
2.1 商業銀行流動性和流動性風險的內涵 23
2.2 流動性風險管理的發展歷程 26
2.3 流動性風險的計量方法 30
2.4 流動性風險的監管要求 33
2.5 小結 37
3 商業銀行流動性缺口的改進方法研究 38
3.1 巴塞爾委員會關於流動性風險的計量指標 38
3.2 流動性缺口管理方法及其改進 43
3.3 流動性缺口管理改進方法的實證研究 44
3.4 淨流動性缺口比率與盈利能力的關係實證研究 49
3.5 小結 56
4 流動性風險度量與評級研究 58
4.1 基於隨機流動比率模型的流動性風險度量方法 58
4.2 商業銀行流動性風險度量實證分析 61
4.3 小結 70
5 商業銀行流動性風險壓力測試研究 72
5.1 商業銀行流動性風險壓力測試相關理論 72
5.2 我國商業銀行流動性風險壓力測試實證研究 77
5.3 完善我國流動性風險壓力測試的對策建議 91
5.4 小結 93
6 商業銀行流動性風險負外部性研究 94
6.1 外部性理論概述 94
6.2 流動性風險負外部性研究 97
6.3 商業銀行流動性風險負外部性的博弈研究 102
6.4 商業銀行流動性風險負外部性的實證研究 111
6.5 小結 125
7 商業銀行資本結構對流動性風險的影響研究 126
7.1 商業銀行資本結構的相關理論 126
7.2 商業銀行流動性風險的影響因素 130
7.3 商業銀行資本結構對流動性風險影響的實證分析 135
7.4 商業銀行流動性風險管理的對策建議 146
7.5 小結 149
8 貨幣政策立場對銀行流動性風險影響研究 150
8.1 貨幣政策與貨幣政策立場 150
8.2 貨幣政策立場影響流動性風險的主要渠道 158
8.3 時序全域主成分分析法 160
8.4 基於時序全域主成分分析方法的商業銀行流動性風險評價 162
8.5 貨幣政策立場對我國商業銀行流動性風險影響的實證分析 166
8.6 基於貨幣政策立場的商業銀行流動性風險管理建議 177
8.7 小結 180
9 金融創新對商業銀行流動性風險影響研究 181
9.1 金融創新與商業銀行流動性風險 181
9.2 基於金融創新的商業銀行流動性風險管理系統構建 184
9.3 基於金融創新的商業銀行流動性風險管理實證研究 193
9.4 小結 209
10 基於隔夜上海銀行間同業拆借利率的商業銀行系統流動性風險研究 210
10.1 商業銀行流動性風險影響因素理論研究 210
10.2 商業銀行流動性風險因素實證分析 214
10.3 商業銀行系統流動性風險管理對策建議 219
10.4 小結 220
參考文獻 221
後記 232
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