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目次
1.1 計量經濟學是什麼?
1.2 “金融計量經濟學”和“經濟計量經濟學”的區別
1.3 構建計量經濟模型的步驟
1.4 閱讀實證金融文獻時需要注意的幾個要點
1.5 函數
1.6 微分
1.7 矩陣
核心概念
自測題
第2章 統計基礎和數據處理
2.1 概率和概率分布
2.2 貝葉斯統計和經典統計
2.3 描述性統計
2.4 數據類型和數據聚合
2.5 算術序列和幾何序列
2.6 終值和現值
2.7 金融模型中的收益率
2.8 基於矩陣代數的資產組合理論
核心概念
自測題
第3章 古典線性回歸模型概要
3.1 什麼是回歸模型?
3.2 回歸與相關
3.3 簡單回歸
3.4 一些專門術語
3.5 古典線性回歸模型下的假定
3.6 OLS估計量的性質
3.7 精確性和標準誤
3.8 統計推斷導論
3.9 特殊類型的假設檢驗:t比率
3.10 對金融理論進行簡單的t檢驗——美國共同基金能跑贏市場嗎?
3.11 英國的單位信托經理們能打敗市場嗎?
3.12 過度反應假設和英國股票市場
3.13 確切的顯著性水平
核心概念
附錄3.1 CLRM結果的數學推導
自測題
第4章 對古典線性回歸模型的進一步探討
4.1 從簡單模型推廣到多元線性回歸模型
4.2 常數項
4.3 在多元回歸中如何計算參數(β向量中的元素)?
4.4 檢驗多重假設:F檢驗
4.5 數據挖掘和真實的檢驗規模
4.6 定性變量
4.7 擬合優度統計量
4.8 幸福定價模型
4.9 對於非嵌套假設的檢驗
4.10 分位數回歸
核心概念
附錄4.1 CLRM結果的數學推導
附錄4.2 對因子模型和主成分分析法的簡單介紹
自測題
第5章 古典線性回歸模型的假設和診斷檢驗
第6章 單變量時間序列建模與預測
第7章 多元模型
第8章 金融領域中的長期關係建模
第9章 波動率和相關性建模
第10章 轉換模型和狀態空間模型
第11章 面板數據
第12章 受限因變量模型
第13章 模擬方法
第14章 金融研究中的其他計算經濟學方法
第15章 金融學實證分析、課題研究和論文撰寫
附錄1 本書和隨附軟件手冊中用到的數據來源
附錄2 統計分布表
關鍵詞匯解析
參考文獻
術語表
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