融程電

金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門，特別是隨著全球金融一體化的不斷發展與深入，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師（Financial Risk Manager，FRM）認證考試就是在這個大背景下推出的，FRM考試現在已經是金融風險管理領域的國際認證考試。本叢書以FRM考試第1、2級考綱內容為中心，並且突出介紹在實際工作中所必需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和MATLAB程序設計有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和程序設計水準。 《MATLAB金融風險管理師FRM：金融科技Fintech應用/FRM金融風險管理師零基礎程序設計》是本叢書的第五本，共分12章。第1章是本叢書第三本第11章時間序列的姊妹章，介紹多重共線性、嶺回歸、Lasso回歸，以及協整性和向量誤差修正模型。第2章延續本叢書第三本第9、第10兩章，繼續探討蒙特卡羅模擬中的跳躍過程和擬蒙特卡羅模擬，本章最後給出一個類比投資組合VaR值的案例分析。第3章和第4章，分別介紹利率模型及波動率模型與校準；特別的是，這兩章內容和衍生品定價緊密聯繫。第5章詳細介紹對手風險中信用敞口、信用指標模擬計算，以及如何規避對手信用風險及信用價值調整；本章最後探討錯向風險。第6章介紹股票技術分析，其中包括蠟燭圖、股價繪圖、成交量圖以及各種震盪指標等。第7、第8兩章銜接本叢書第四本第8-10章，繼續探討投資組合優化問題。其中，第7章介紹平均絕對離差和風險價值兩種風險指標以及信息比率和風險規避，本章最後介紹Black Litterman模型；第8章主要介紹風險貢獻、風險預算，並且基於此介紹風險平價和層次風險平價兩種重要的資產配置策略，最後比較幾種常見的投資策略。第9章介紹因素投資，其中包括單因數模型、雙因數模型、多因數模型，以及主成分分析模型。第10-12章集中介紹Fintech常見的機器學習方法，其中包括經典的監督和非監督算法，以及神經網絡算法。 《MATLAB金融風險管理師FRM：金融科技Fintech應用/FRM金融風險管理師零基礎程序設計》適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融程序設計零基礎讀者參考學習；也適合作為FRM考生的備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金