相關商品
商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書以私募基金風險管理為研究對象，皆在結合國外私募基金風險管理的成功經驗與我國實際情況，探索一套適合中國國情的私募基金全面風險管理體系。全書由三部分組成：第一部分，介紹私募基金風險管理的基礎，包括私募基金概念、組織形式、特占，私募基金行業風險及其影響，私募基金風險管理研究的意義，以及風險管理系統的要求，分析如何評估風險容忍度；第二部分，從定性研究與定量研究相結合的角度分析各單項風險管理技術，包括市場風險、經營風險、信用風險等，并在此基礎上闡釋風險預算這種綜合風險管理技術；第三部分，提出并探討未來需要解決的主要風險管理問題，包括續存偏差、動態風險、非線性風險、流動性風險、風險偏好等。全書邏輯嚴謹，論證嚴密，資料豐富，有著較高的理論價值和學術價值。
作者簡介
王蘇生，1969年生于湖北洪湖。現為哈爾濱工業大學深圳研究生院教授、博士生導師、經濟管理學部主任，美國特許金融分析師（CFA）。先后獲得中國人民大學經濟學碩士、北京大學法學博士、美國芝加哥大學MBA等學位，2000-2002年于清華大學經濟管理學院從事博士后研究。自1993年以來，先后在國內主要證券公司擔任管理職務，曾任中外合資創業投資基金管理公司負責人。已出版《證券投資基金管理人的責任》、《要約收購的理論與實證研究》、《管理層收購——杠桿收購及其在公司重組中的應用》等專著。
目次
序 我們迫切需要實用的風險控制技術
第一章 導論
第一節 私募基金概述
第二節 私募基金行業的風險
第三節 私募基金風險的影響
第四節 私募基金風險管理研究的重要意義
第五節 風險管理系統的要求
第二章 評估風險容忍度
第一節 生命周期
第二節 風險容忍度的影響因素
第三節 風險容忍度評估辦法
第四節 風險容忍度評估表
第三章 市場風險管理技術
第一節 基于定價理論的風險管理技術
第二節 市場風險VaR
第三節 壓力測試
第四節 事后檢驗
第五節 基于收益的投資風格分析
第四章 經營風險管理技術
第一節 經營風險管理基礎
第二節 經營風險理化控制技術
第三節 經營風險VaR
第四節 Near-Miss模型
第五章 信用風險管理技術
第一節 信用風險管理基礎
第二節 信用風險分析模型
第三節 信用風險管理手段
第六章 風險預算
第一節 風險預算概述
第二節 風險預算框架
第三節 風險預算與其他風險管理技術的比較
第七章 未來需要解決的主要風險管理問題
第一節 續存偏差
第二節 動態風險
第三節 非線性風險
第四節 流動性風險
第五節 風險偏好
參考文獻
第一章 導論
第一節 私募基金概述
第二節 私募基金行業的風險
第三節 私募基金風險的影響
第四節 私募基金風險管理研究的重要意義
第五節 風險管理系統的要求
第二章 評估風險容忍度
第一節 生命周期
第二節 風險容忍度的影響因素
第三節 風險容忍度評估辦法
第四節 風險容忍度評估表
第三章 市場風險管理技術
第一節 基于定價理論的風險管理技術
第二節 市場風險VaR
第三節 壓力測試
第四節 事后檢驗
第五節 基于收益的投資風格分析
第四章 經營風險管理技術
第一節 經營風險管理基礎
第二節 經營風險理化控制技術
第三節 經營風險VaR
第四節 Near-Miss模型
第五章 信用風險管理技術
第一節 信用風險管理基礎
第二節 信用風險分析模型
第三節 信用風險管理手段
第六章 風險預算
第一節 風險預算概述
第二節 風險預算框架
第三節 風險預算與其他風險管理技術的比較
第七章 未來需要解決的主要風險管理問題
第一節 續存偏差
第二節 動態風險
第三節 非線性風險
第四節 流動性風險
第五節 風險偏好
參考文獻
您曾經瀏覽過的商品
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。