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基於COPULA-CVaR風險度量的投資組合分析（簡體書）
- ISBN13：9787566309396
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 作者：謝遠濤
- 裝訂／頁數：平裝／191頁
- 規格：23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 版次：1
- 出版日：2014/01/01
人民幣定價：39 元
定 價：NT$ 234 元
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
20世紀90年代以來，在險價值（VaR）作為一種全新的度量風險方法，推出即成為備受各大金融機構及市場監管者推崇的風險度量工具，盡管VaR風險度量很受歡迎，但其本身作為風險度量工具存在的一些缺陷，如不滿足次可加性和凸性，使其應用很受局限。在資產配置中，傳統的方差函數和VaR工具對風險度量會有錯誤，或者低估了尾部風險，這些都影響風險管控的精度，而作為VaR的修正方法-CVaR（條件風險價值）是一個一致性風險度量工具，并且對尾部的考慮更充分。在資產組合優化中，基于VaR的風險度量會存在諸如錯誤選擇高風險資產等一些容易誤導投資者的問題，而基于CVaR風險度量的資產組合優化會得到相對較為合理的結果。因此本研究把CVaR作為風險度量工具引入到資產配置分析中。
作者簡介
目次
第1章 導論
1.1 本專著研究背景
1.2 相關研究綜述
1.3 本專著意義
1.4 本專著的主要工作
第2章 相關理論介紹
2.1 傳統的投資組合理論
2.2 VaR與CVaR對風險的度量
2.3 Copula對依賴關系的度量
2.4 非參的相關理論
2.5 ARCH-CARCH類模型
第3章 參數模型下基于Copula-CVaR的風險度量
3.1 指數分布
3.2 混合指數分布
3.3 正態分布
1.1 本專著研究背景
1.2 相關研究綜述
1.3 本專著意義
1.4 本專著的主要工作
第2章 相關理論介紹
2.1 傳統的投資組合理論
2.2 VaR與CVaR對風險的度量
2.3 Copula對依賴關系的度量
2.4 非參的相關理論
2.5 ARCH-CARCH類模型
第3章 參數模型下基于Copula-CVaR的風險度量
3.1 指數分布
3.2 混合指數分布
3.3 正態分布
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