經濟增速、信貸資產質量與銀行體系網絡優化（簡體書）

如何提升經濟金融體系應對衝擊的承受能力是繼前瞻性監測系統性風險研究後的又一前沿領域。在中國經濟轉軌階段自身週期性和結構性問題疊加的背景下，圍繞資產值變化與不同行業債務違約相關性的交互影響，測評網絡性能並通過政策調控工具控制實現優化愈加重要。圍繞教育部人文社會科學研究項目規劃項目“經濟增速下行壓力下基於行業信貸資產違約風險相依的我國銀行體系網絡抗毀性測度與優化”(71103126)，通過3年的研究，筆者深深感到系統性金融風險領域的寬廣和豐富。系統性金融風險的測度與管理是一個複雜而深奧的問題，加之經濟波動、違約傳染等多種因素，使筆者探究其中的興趣更加濃厚。
本書的9個部分相互連接依次展開，逐層遞進深入，力圖通過模型體系的構建，推動複雜網絡模型與經濟金融理論分析框架的進一步融合，對調控爭論予以合理建議。
研究過程涉及大量有關企業與銀行的信貸數據，數據的搜集與整理也是研究中的一個難點。對此，課題組一方面從上市公司財務報表和公佈的信貸信息中獲得數據，另一方面借助課題組成員(包含統計學專業研究人員)和在監管部門工作學習的研究人員的優勢，力圖疏緩數據獲取上的“瓶頸”。在本書的研究過程中，儘管碰到了許多困難，但課題組凝聚全體人員的力量，實現了對重點、難點問題的初步突破。雖然許多問題我們依然琢磨得不夠深入，對文獻的選擇與把握也不敢說十分有效，但我們由衷感謝的是教育部人文社會科學研究項目規劃項目等給我們的研究之路所帶來的啟迪與支持。筆者期望通過本研究起到抛磚引玉的作用，從而帶動更多對這一領域感興趣的學者加入到研究行列中來，對其進行更加全面深入的分析，並為我國系統性風險管理的研究與實踐提供有益參考。本書在這方面的研究也僅是一次努力的嘗試，歡迎同仁批評指正！

1 研究導論
1.1 國內外研究現狀和趨勢
1.2 研究思路與內容結構安排
1.3 本書研究的特色和可能存在的創新之處
2 經濟增速階段性特徵轉變的模型刻畫
2.1 經濟增長狀態的模型分析
2.2 基於劍橋增長公式的均衡增長路徑求解
3 基於混頻數據的非線性格蘭傑因果關係檢驗與經濟變量預測
3.1 基於MF-VAR的混頻數據非線性格蘭傑因果關係檢驗
3.2 基於網絡搜索量和混合頻率模型的經濟變量預測研究
3.3 我國房地產行業發展與經濟增長的混頻數據格蘭傑非因果性
3.4 公眾信心與中國宏觀經濟波動的非線性因果關係 57
4 多維決定性差分系統模型與信貸資產質量變化對銀行體系穩定性的影響
4.1 模型構建的文獻基礎
4.2 多維決定性差分系統模型構建與求解
5 基於違約相關性的非均質複雜網絡模型構建與層級拓撲特徵
5.1 基於違約相關性的我國銀行體系網絡模型構建
5.2 帶有層級結構的複雜網絡級聯失效模型
6 我國銀行體系網絡性能測度
6.1 樣本數據選取與預處理
6.2 我國銀行體系網絡性能動態特徵
6.3 我國銀行體系網絡性能仿真場景比較
7 基於深度前饋網絡的我國商業銀行流動性監測指標評價
7.1 相關文獻回顧
7.2 模型構建與數據描述
7.3 學習結果與分析
7.4 杠杆率調整進程中商業銀行流動性監測指標評價
7.5 穩健性檢驗
8 不確定性視角下公眾信息獲取對貨幣政策效果影響的實證研究
8.1 相關文獻回顧
8.2 理論分析
8.3 實證分析
9 貨幣政策調控與銀行體系性能優化
9.1 銀行風險承擔、高管薪酬與貨幣政策傳導的信貸效率
9.2 靈活動態金融狀況指數與貨幣政策反應函數的實證檢驗
9.3 貨幣政策實施與企業家信心傳遞對經濟增長影響的區域非對稱效應
後記
主要參考文獻
關鍵詞索引