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本書全面闡述了金融時間序列，並主要介紹了金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些**新研究成果，尤其是風險值計算、高頻數據分析、隨機波動率建模和馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書還系統闡述了金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據和建模中的應用，所有模型和方法的運用均採用實際金融數據，並給出了所用計算機軟件的命令。較之第 2版，本版不僅更新了上一版中使用的數據，而且還給出了R命令和實例，從而使其成為理解重要統計方法和技術的奠基石.
本書可作為時間序列分析的教材，也適用于商學、經濟學、數學和統計學專業對金融的計量經濟學感興趣的高年級本科生和研究生，同時，也可作為商業、金融、保險等領域專業人士的參考用書。
本書可作為時間序列分析的教材，也適用于商學、經濟學、數學和統計學專業對金融的計量經濟學感興趣的高年級本科生和研究生，同時，也可作為商業、金融、保險等領域專業人士的參考用書。
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第1章 金融時間序列及其特征 1 1.1 資產收益率 2 1.2 收益率的分布性質 6 1.2.1 統計分布及其矩的回顧 6 1.2.2 收益率的分布 13 1.2.3 多元收益率 16 1.2.4 收益率的似然函數 17 1.2.5 收益率的經驗性質 17 1.3 其他過程 19 附錄R 程序包 21 練習題 23 參考文獻 24 第2章 線性時間序列分析及其應用 25 2.1 平穩性 25 2.2 相關系數和自相關函數 26 2.3 白噪聲和線性時間序列 31 2.4 簡單的自回歸模型 32 2.4.1 AR模型的性質 33 2.4.2 實際中怎樣識別AR模型 40 2.4.3 擬合優度 46 2.4.4 預測 47 2.5 簡單滑動平均模型 50 2.5.1 MA模型的性質 51 2.5.2 識別MA的階 52 2.5.3 估計 5...
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