現代商業銀行信用風險度量與管理（簡體書）

《現代商業銀行信用風險度量與管理》內容簡介：信用風險是金融市場中最古老、最重要的風險形式之一，也是我國現代商業銀行面臨的主要風險。《現代商業銀行信用風險度量與管理》首先以我國商業銀行信用風險度量與管理中存在的問題為出發點，闡述信用風險相關理論，分析傳統信用風險度量模型，建立適合我國上市公司信用風險判別的多元線性判別模型和Logistic模型。其次，《現代商業銀行信用風險度量與管理》比較分析了現代信用風險度量模型的結構、基本原理，分析其在我國的適用性，對現代信用風險度量模型的某些參數的更換進行了探討。最後，通過對信用衍生品特點的分析，探討其在我國商業銀行信用風險轉移的模式及其發展路徑，并結合《新巴塞爾資本協議》的要求與我國的實際情況，設計我國信用風險內部評級法的立體量化度量模型，以期提高我國商業銀行風險度量與管理的水平。

胡勝，副教授，金融學博士，研究方向為公司金融、信用風險管理、證券投資。參與或主持完成多項國家級、省部級課題，在重點核心期刊發表論文30多篇，講授《計量經濟學》、《證券投資學》、《公司風險》等多門課程，專業知識扎實，有創新精神和較強的科研能力。

《現代商業銀行信用風險度量與管理》是由中國金融出版社出版的。

緒論
一、選題背景與研究意義
二、研究對象與國內外文獻綜述
第一章 商業銀行信用風險的相關理論
第一節 商業銀行信用風險概述
一、信用風險內涵
二、信用風險的特征
三、信用風險計量的主要指標
四、商業銀行信用風險的種類
第二節 商業銀行信用風險的經濟學分析
一、信貸市場的道德風險
二、不對稱信息與逆向選擇
第三節 商業銀行信用風險度量與管理的相關理論
一、商業銀行信用風險管理理論的起源和追溯
二、信用風險度量與管理的理論基礎
第四節 我國商業銀行的信用風險
一、我國銀行業的信用風險度量方法
二、我國商業銀行信用風險管理歷史回顧

第二章 傳統信用風險度量模型述評與應用
第一節 定性分析方法
一、專家制度法
二、信用評級分類模型
第二節 基于財務指標的分析模型
一、z評分模型
二、神經網絡模型
三、L0gistic模型
第三節 z模型在我國的實證應用分析
一、樣本選擇
二、具體計算過程
三、分析結論
四、z模型在我國的臨界值確定問題
第四節 判別分析方法在我國信用風險分析中的應用
一、多元判別法的基本原理
二、樣本數據的選取與確定
三、建立模型及判別結果分析
四、向前追溯預測
第五節 Logistic回歸模型在信用風險分析中的應用
一、基本理論
二、建立模型分析
三、模型對預測樣本的檢驗結果
四、結論

第三章 現代信用風險度量模型的適應性與實證分析
第一節 模型的基本結構與適應性剖析
一、Credit Metrics模型
二、信用風險附加模型（credit Risk）
三、CPV模型：信貸組合模型（credit Port folio View）
四、KMV模型
第二節 KMV模型的實證分析與參數改進
一、我國學者對KMV模型進行的實證研究及存在的問題
二、參數設計與計算
三、研究的樣本選取與數據來源
四、實證結果的分析與檢驗
五、結論

第四章 基于信用衍生品的信用風險轉移
第一節 信用衍生品的發展脈絡與原因
一、信用衍生工具產生的原因
二、信用衍生品的發展脈絡
第二節 信用衍生品的基本結構
一、信用衍生品的構成要素
……
第五章 《新巴塞爾資本協議》框架下的內部評級法
第六章 完善我國商業銀行信用風險度量與管理的策略
參考文獻

2.按照現代企業制度要求，塑造微觀金融主體
新中國金融衍生品市場試點過程中出現低效率的一個主要原因就是微觀金融主體的所有者缺位問題。塑造微觀金融主體的核心是微觀金融主體的市場化：內在約束機制和外在約束機制的市場化，要達到這一目的，首先要改革金融主體的產權制度，其次是金融組織結構改革。在國外市場，信用衍生金融工具的主要參與者一般有：商業銀行、投資銀行、投資基金、保險公司、私人投資者。在我國，由于種種條件和機構投資者現有條件和經驗的限制，參與主體難以自發進入市場交易。因此，要想在我國發展信用衍生工具市場，需要積極的政策支持和引導。大型商業銀行作為信用風險的出售者，國外市場上的風險購買者——投資銀行、投資基金、保險公司，可以充當中國衍生工具市場上的風險購買者。此外，應積極引導國內中型券商和投資基金將一部分自營資金投資于信用衍生工具市場作為風險購買者。目前我國的保險資金也在尋求各種途徑進入股票市場直接參與投資，有序引導一部分保險資金流向信用衍生工具市場，不僅可以分流一部分資金壓力，還可以為保險公司創造廣闊的利潤空間。另外，隨著金融領域的進一步開放，越來越多的外資保險公司將進入中國開展業務。外資的保險公司在處理衍生金融工具業務上有著很好的經驗和方法，因此，不妨允許外資保險公司投資參與到信用衍生工具市場中，不僅可以創造市場競爭、增加市場流動性，還可以引進國外成熟經驗和操作手段?。
3.提高人員配備素質，加強信用文化建設信用衍生品是一種結構化的金融產品，對它進行設計、定價和管理都要求很高的技術，因此需要配備高素質人才。一個國家（地區）的誠實信用文化對其經濟社會發展至關重要，目前，我國社會經濟生活中存在各種欺詐現象，誠信度較低，人為加大了經濟的運行成本。建立信用登記制度，有助于經濟金融主體的信用評級，從而為制定信用衍生品的交易平臺奠定堅實的基礎。