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商品簡介
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本文從高頻數據視角探討股票市場的已實現波動率，並從理論和實證角度進行分析。首先，充分挖掘我國股票市場的“跳躍”“非對稱”波動等信息構建HAR族模型；其次，進一步運用HARQ族模型對其進行升級，進而提高對已實現波動率的擬合效果；在HARQ模型基礎上結合極值理論構建了HARQ-EVT-VaR模型，並預測了我國股票市場所面臨的動態風險。本書的主要創新點：一是構建了包含“跳躍”“非對稱波動”等日內豐富交易特徵的HAR模型；二是構建了新穎的放鬆傳統HAR族模型中固定參數約束的HARQ族模型；三是構建了綜合HARQ方法與極值理論的我國股票市場的動態VaR預測模型；四是隱含波動率指數都對德國DAX 指數的 RV 具有重要的預測能力，兩個收縮模型均顯示出最佳的樣本外預測。
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