金融風險計量與管理（簡體書）

目前，國內有關金融風險管理方面的書籍較多，但這些書籍大多是將金融風險管理與金融衍生品混在一起，這不但不利于對金融風險本身的認識，也不利于對風險的分類管理。另外，金融風險管理的基礎與前提是風險計量，而國內同時將金融風險計量與管理放在一起成書的同類型書籍還不多。本書在總結傳統金融風險計量與管理的基礎上，不但將金融風險計量與金融風險管理的內容有機結合在一起，同時加入“信用風險、流動性風險、操作風險”等金融風險計量管理的最新內容，以反映最新的研究成果。

前言
上篇 基礎篇
第一章 金融風險計量與管理概論
第一節 金融風險計量與管理概述
一、金融風險的基本概念
二、金融風險的分類
三、金融風險計量與管理的意義
四、金融風險管理的目標、方式與步驟
第二節 金融風險計量與管理的基本理論與方法
一、金融風險計量的一般理論與基本方法
二、金融風險管理的基本理論
三、金融風險管理的基本方法
第三節 主要金融風險計量與管理方法
一、市場風險的計量與管理
二、利率風險的計量與管理
三、信用風險的計量與管理
四、流動性風險的計量與管理
五、操作風險的計量與管理
復習思考題
第二章 金融風險計量的基本理論與方法
第一節 金融風險計量的基本理論
一、基於效用函數的風險金計量模型
二、Fishburn的一般計量模型
三、風險計量的一般標準
第二節 金融風險計量的一般方法
一、方差類計量方法
二、信息熵方法
三、非線性分形幾何方法
四、下偏矩計量方法
五、VaR方法
復習思考題
第三章 金融風險管理的基本理論與方法
第一節 金融風險管理的基本理論
一、投資組合理論
二、無套利原理
三、風險管理制度化理論
第二節 金融風險管理的基本方法
一、非系統風險管理方法
二、系統風險管理方法
復習思考題
第四章 金融風險管理的主要工具——金融衍生品與定價
第一節 金融遠期與金融期貨的概念與定價
一、金融遠期合約的概念與分類
二、金融期貨的概念與分類
三、金融遠期與期貨的定價
第二節 金融互換的概念與定價
一、金融互換的基本概念
二、金融互換的定價
第三節 金融期權的概念與定價
一、金融期權的基本概念
二、金融期權的定價
第四節 信用衍生品的定價
一、公司股票和債券的定價——莫頓方法
二、可贖回債券的定價
三、可轉換(不可贖回)債券的定價
復習思考題
第五章 金融風險管理的基本方法——金融衍生品的應用
第一節 金融遠期在金融風險管理中的應用
一、基本思想
二、金融遠期的應用實例
三、金融遠期協議的應用
第二節 金融期貨在金融風險管理中的應用
一、套期保值的基本原理與基本步驟
二、套期保值比率的確定
三、期貨套期保值實例
四、期貨套利
第三節 金融互換在金融風險管理中的應用
一、基本思想
二、金融互換的應用實例
第四節 金融期權在金融風險管理中的應用
一、基本思想
二、期權價格對各種影響因素變化的敏感性指標
三、期權套期保值
復習思考題
下篇 應用篇
第六章 市場風險的計量與管理
第一節 市場風險概述
一、市場風險的基本含義
二、市場風險的特點
第二節 市場風險計量的一般方法
一、波動性方法
二、損失波動性方法
三、市場因子靈敏度法
四、信息論方法
五、損失量方法
六、壓力試驗方法與極值分析方法
第三節 VaR的基本概念
一、VaR的基本含義
二、注意的問題
第四節 獨立同分布正態收益率下的VaR計算
一、單一證券VaR的計算
二、證券組合VaR的計算
三、邊際VaR的計算
四、連續復利正態分布收益率情況下VaR的計算
五、含有非線性衍生品組合的VaR計算
第五節 非獨立同分布正態收益率下的VaR計算
一、應用歷史收益率密度計算VaR
二、可變方差正態分布收益率情況下VaR的計算
三、收益率服從混合正態分布情況下VaR的計算
第六節 市場風險的管理方法
一、制度化風險管理方法
二、分散化投資方法
三、價值分析法
四、應用金融衍生品管理風險的方法
復習思考題
第七章 利率風險的計量與管理
第一節 利率風險的概念
一、利率的定義與計量
二、利率風險的含義與影響因素
第二節 利率風險的計量
一、利率風險計量的一般方法
二、久期計量法
三、基點價值計量法
四、利率風險的久期凸度計量方法
五、利率敏感性缺口模型
第三節 利率風險的管理
一、基於利率衍生工具的風險管理
二、利用久期管理利率風險
三、缺口管理
復習思考題
第八章 信用風險計量與管理
第一節 信用風險的概念
一、信用風險的含義
二、信用風險的影響因素
三、信用風險的主要特點
第二節 信用風險的計量
一、專家評級系統
二、信用等級計量法
三、財務指標模型
四、信用差額計量法
五、違約概率的計算
六、期望損失方法
七、KMV模型和“違約距離”方法
八、VaR模型
第三節 信用風險的管理
一、分散化投資方法
二、信用風險分析法
三、應用信用衍生品管理信用風險
復習思考題
第九章 流動性風險的計量與管理
第一節 流動性的概念
一、流動性的基本含義
二、市場流動性的影響因素
第二節 流動性的計量
一、價格法
二、交易量法
三、價量結合法
四、時間法
五、不同流動性衡量法比較標準
第三節 流動性風險的計量
一、流動性風險的內涵與特點
二、流動性風險的計量
第四節 流動性風險的管理
一、積極發展多層次的金融市場，提高資產的流動性
二、在金融市場中引入競爭機制，提高資產的流動性
三、進行金融創新，提高資產的流動性
四、利用資產交易特徵，進行流動性風險管理
五、利用組合方法分散流動性風險
六、開發流動性衍生品，防范流動性風險
七、根據收益率的要求，保留適當的流動性風險
復習思考題
第十章 操作風險的計量與管理
第一節 操作風險的概念
一、操作風險的定義
二、操作風險的分類
三、操作風險的特點
四、操作風險與其他金融風險的關係
第二節 操作風險的計量
一、操作風險計量方法概述
二、操作風險的幾種主要計量方法
第三節 操作風險的管理
一、操作風險管理的基本方法
二、操作風險管理的基本步驟
復習思考題
參考文獻