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宋福鐵

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國債利率期限結構預測與風險管理(簡體書)
87 折
出版日:2008/03/01 作者:宋福鐵  出版社:上海財經大學  裝訂:平裝
本書主要研究國債利率期限結構的預測理論及相關的利率風險管理。全書共分為七章:第1章介紹利率期限結構理論;第2章我國利率期限結構的靜態估計及實證分析;第3章我國利率期限結構的動態估計及實證分析;第4章以滬市國債為例,實證研究國債利率期限結構;第5章就如何形成合理的國債利率期限結構給出對策;第6章在上述研究的基礎上,展望利率期限結構預測理論及實證預測的未來,并重點討論對CIR模型的修正及今后的研究方向
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國債收益率曲線與國債期貨的互動關係研究(簡體書)
87 折
出版日:2020/10/01 作者:宋福鐵; 趙暘; 吳勝林  出版社:中國財政經濟出版社  裝訂:平裝
本書將首次用實證的方法就國債收益率曲線與國債期貨的互動關係展開深入分析。首先,為比較我國與其他幾國國債收益率曲線,在比較國內外有關利率期限結構的模型和方法後,提出多因素CIR模型,並採用卡爾曼濾波方法進行參數估計,刻畫出我國國債收益率曲線。其次,通過比較我國國債收益率曲線與美國、日本以及韓國國債收益率曲線的平滑度、採用GARCH模型比較國債收益率的波動性後,並結合現狀來探討我國重啟推出國債期貨的可
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