郭文旌

金融綜合實驗分析是金融類專業課程體系中的實驗教學課程之一，其指導思想是掌握了一定金融專業知識基礎上，培養本科三、四年級學生的實踐能力和創新能力，建立“專業理論—綜合分析—實驗訓練”的三階段複合層次實驗教學體系，在學生完成前置專業課程之後開設本課程，形成一套遞進階梯式的多維度本科生實踐教學模式。本書共分為8章，涵蓋了金融實驗綜合運用體系中的主要內容，包括金融統計分析概述、金融統計分析實驗、金融數據挖掘與統計分析、EVIEWS概述、金融數據處理、基本回歸模型、違背計量經濟學經典假設的情況及其修正、兩個零散的實驗。本書是系統介紹金融統計與分析的基本範疇、分析範式，並以EVIEWS軟件為操作平臺進行實驗的教科書，教與練相結合，充分體現了“培養學生成為專業基礎理論知識扎實，實踐操作動手能力過硬的複合型人才”的要求。全書內容豐富、全面。

保險投資是指保險企業在組織經濟補償過程中，將積聚的保險基金的閑置部分，用於融資或投資，使資金增值的活動。近年來，隨著各國對保險投資範疇的放開，保險投資的決策問題成為理論界研究的熱點。 本書首先介紹了保險投資的相關知識，包括保險投資的概念、原則、作用、物件、風險等以及進行保險投資研究所用到的理論模型和近年來保險投資研究的相關成果；然後用方差、VaR、CaR、ES以及安

本書針對過去一系列投資組合理論存在的不足，圍繞均值—方差投資組合理論與投資消費理論展開了幾個方面的研究：研究了不允許賣空限制下靜態的投資決策問題；研究了投資的終止時間不確定的動態投資組合選擇問題；研究了兩類特殊消費的投資—消費決策問題；研究了當市場係數是隨機時的投資決策問題；研究了投資者在信息不完全情形下的最優投資策略和消費策略；將期權納入投資對象，研究相應的投資消費問題；探討了保險公司的投資決策