商業銀行流動性風險度量方法（簡體書）

本書改編自季敩民的博士論文《商業銀行流動性風險衡量及相關問題研究》。論文審核時，受到了巴曙松、黃澤民、徐偉宣、繆柏其、胡太忠五位教授較優的評價：“本文的選題不僅具有理論意義也具有很強的實際應用價值”，“作者找到了解決問題的有效方法，文中有大量具有說服力的實證研究”，“文章的研究成果對商業銀行流動性風險管理具有積極的意義”，“能夠將統計學中一些新的或有效的方法應用到流動性風險研究中去，收到了很好的成效，這也是本文的特色”，“從論文可以反映出作者對研究領域的文獻資料有較為深入地了解，并已在本門學科上掌握了堅實寬廣的基礎理論和深入的專門知識”。

導論
第1章 商業銀行流動性風險度量方法之綜合評論
1.1 引言
1.2 巴塞爾委員會及各國銀行流動性監管比較
1.3 流動性管理理論的歷史演變
1.4 流動性風險的度量方法
1.5 文獻綜述及最新發展狀況
1.6 西方國家央行對次貸引發的流動性危機的治理
1.7 中國的現實狀況
1.8 小結
第2章 商業銀行流動性風險及最優資產配置
2.1 基本模型
2.2 資本市場對商業銀行流動性風險的影響
2.3 銀行間市場對商業銀行流動性風險的影響
2.4 銀行危機救助制度對商業銀行流動性風險的影響
第3章 利用廣義隨機占優思想度量商業銀行流動性風險
3.1 引言
3.2 Copula
3.3 廣義隨機占優與高階ES測度
3.4 數據來源及預處理
3.5 模型原理及實證分析
3.6 結論
3.7 小結
第4章 度量商業銀行流動性風險的條件風險測度
4.1 引言
4.2 分位數自回歸方法
4.3 實證分析
4.4 小結
第5章 商業銀行流動性缺口的統計掃描
5.1 引言
5.2 最長鏈統計量
5.3 數據說明
5.4 結論
第6章 商業銀行流動性風險影響因素分析
6.1 引言
6.2 灰色關聯度分析
6.3 非線性協整理論及其方法
6.4 數據說明
6.5 實證分析
6.6 結論
第7章 近年來貨幣政策調控流動性的效果檢驗
7.1 引言
7.2 變點理論及Copula的變點檢測方法
7.3 實證分析
7.4 小結
第8章 全球化視角下的流動性問題研究
8.1 引言
8.2 世界的流動性問題
8.3 中國的流動性問題
8.4 結論和未來展望
結束語
附錄
附錄一：安徽省商業銀行流動性供給與需求統計數據(1997—2006年)
附錄二：安徽省宏觀經濟統計數據(1997—2006年)
參考文獻