金融計量學：基於SAS的金融實證研究（簡體書）

本書的基本宗旨是提供運用金融計量學來進行金融實證研究的方法，幫助那些有自己的思想和觀點的研究者能較快地使用已有的數學工具和計算機工具來驗證自己的觀點。
本書分為三部分，第一部分為基礎部分，包括第1章和第2章數學基礎和SAS軟件基礎，分別介紹金融計量學和實證研究的基本概念、主要步驟、金融計量的數學基礎和SAS軟件基礎。第二部分主要針對不同類型的計量模型展開討論，包括第3章到第5章，分別介紹古典線性回歸模型及其拓展、一元和多元時間序列模型以及GARCH模型、面板數據分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介紹事件研究法與組合價差法、利率期限結構和期權定價模型。

第1章 導論
　1.1 概述
　1.2 金融計量研究的步驟
第2章 數學基礎和SAS軟件基礎
　2.1 統計學與概率論基礎知識
　2.2 SAS軟件基礎
　2.3 SAS宏功能基礎
第3章 古典線性回歸模型
　3.1 一元線性回歸模型
　3.2 資本資產定價模型的檢驗
　3.3 多元線性回歸模型
　3.4 三因素模型和四因素模型
　3.5 reg過程介紹
第4章 古典線性回歸模型的拓展
　4.1 違反古典線性回歸模型的假定
　4.2 離散自變量模型及其應用
　4.3 離散因變量模型——Logit方程、Probit方程
　4.4 單變量（多變量）方差分析(M)ANOVA
第5章 一元時間序列分析
　5.1 時間序列的基本概念
　5.2 自回歸移動平均模型
　5.3 平穩性與單位根檢驗
　5.4 單整自回歸移動平均模型
　5.5 SAS時間序列數據處理簡介
第6章 多元時間序列分析
　6.1 協整
　6.2 誤差修正模型
　6.3 向量自回歸模型
　6.4 格蘭杰引導關係檢驗
第7章 GARCH模型
　7.1 廣義自回歸條件異方差模型及應用
　7.2 GARCH模型的拓展
　7.3 autoreg過程簡介
第8章 面板數據分析模型
　8.1 基本概念
　8.2 混合方法、固定效應和隨機效應
　8.3 案例
　8.4 tscsreg過程簡介
第9章 事件研究法和組合價差法
　9.1 事件研究法
　9.2 組合價差法
第10章 利率期限結構：模型與估計
　10.1 債券收益率曲線與期限結構
　10.2 傳統利率期限結構理論與實證
　10.3 收益率曲線的靜態模型
　10.4 收益率曲線的動態模型
第11章 期權定價模型及其應用
　11.1 二叉樹期權定價模型及其應用
　11.2 Black-Scholes期權定價模型及應用
　11.3 蒙特卡羅模擬方法在期權定價中的應用
　11.4 SAS／IML的基本操作
附錄
附錄1 例文“國際投資者對中國股票資產的價值偏好”
附錄2 最小二乘法的性質推導
附錄3 Johansen協整檢驗與VAR、VECM
附錄4 中圖分類法中的金融研究分類