金融物理學導論（簡體書）

本書的出發點是科研導向的，涉及很多有爭議的問題，這些問題往往是進一步研究的起點。筆者也不時發表自己的看法，并作出評論，讀者無需認同書中所論述的觀點、方法或理論，完全可以用自己的觀點來認識和解釋。從這個意義上來說，本書可為剛剛接觸金融物理學這一交叉學科的研究生和科研人員作有效的指引，也可供金融物理學家參考。另一方面，由于筆者水平所限，本書無意對金融物理學進行包羅萬象的介紹，對一些十分重要的問題只能忍痛割愛，如隨機矩陣理論、財富分布、企業生長模型等。本書若能拋磚引玉，對促進我國金融物理學的發展有所裨益，筆者的目的也就達到了。

序
前言
第一章 金融市場
第一節 金融市場簡介
一、金融市場的功能與分類
二、中國股市
　第二節 有效市場假說和市場異象
一、市場有效性的三種形式
二、一月效應
三、月度效應
四、周末效應
五、周五兼十三號效應
六、節日效應
七、日內效應
八、小公司效應
九、均值回復
　第三節 金融物理學
一、金融物理學的定義
二、研究內容
三、程式化規律
第二章 價格波動的概率分布
　第一節 概率論基礎
　第二節 布朗運動模型
一、隨機游走
　二、巴舍利耶模型
　第三節 列維平穩分布
　一、帕雷托定律
二、列維平穩定律
　三、平穩帕雷托市場
四、參數估計
　五、截尾列維飛行模型
　第四節 變方差混合正態模型
　一、從屬正態模型
二、有限方差從屬模型
　三、學生氏分布模型
四、概率分布的演化
　第五節 冪律尾分布
　一、收益率的負三次方定律
二、波動率的分布
　三、其他變量的尾分布
四、無標度區
　第六節 拉伸指數分布模型
　一、分階排序法
二、拉伸指數分布
第三章 長期記憶性和時間相關性
　第一節 分數布朗運動和自相似隨機過程
　一、數學基礎
二、模擬分數布朗運動的算法
　第二節 霍斯特分析
　一、傳統的霍斯特分析
二、算法
　……
第四章 金融市場的多重分形特性
第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和預測
第六章 市場微觀模型
第七章 復雜系統災變動力學
參考文獻
中英文對照