商業銀行流動性風險管理（簡體書）

保持流動性、安全性、盈利性三者之間的平衡，是商業銀行正常經營的本質。隨著利率、匯率市場化的不斷推進，中國商業銀行需要快速提升流動性風險管理的水平和技術。
本書的基本邏輯和內容：首先，在闡述商業銀行流動性風險管理的內涵、發展趨勢與流動性管理帶來的財務效應基礎上，對影響商業銀行流動性的主要外部因素進行詳細剖析，包括世界主要貨幣的清算系統、貨幣政策、國際資本流動、資本市場發展對商業銀行流動性風險管理的影響、世界主要地區的商業銀行流動性風險管理基本架構；其次，重點分析商業銀行流動性風險預測與流動性風險計量技術，商業銀行資產流動性風險管理，商業銀行負債流動性風險管理；最后，介紹商業銀行流動性風險控制技術。鑒于中國離岸銀行業務需求很大，其流動性風險管理具有特殊性，本書專章對離岸銀行業務流動性風險管理進行了分析。
本書的突破之處：從財務效應角度分析流動性風險管理，系統介紹了商業銀行司庫功能與運行機制，流動性成本計量與流動性管理績效考核方法，商業銀行核心存款估算模型，商業銀行資金結構與資金成本計量技術，流動性組合的構建與運營，全額資金管理(FTP)方法在流動性風險管理中的運用，衍生產品交易在流動性風險管理中的運用，離岸銀行業務流動性風險管理。

第一章　緒論：商業銀行流動性風險管理的內涵、趨勢與財務效應
一、商業銀行流動性風險內涵
二、商業銀行加強流動性風險管理的必要性
三、流動性風險與其他風險的關係
四、流動性風險管理的財務效應
第二章　影響商業銀行流動性的外部因素：貨幣政策、國際資本流動、資本市場發展
　第一節　中央銀行貨幣政策目標
一、國外中央銀行貨幣政策的最終目標與操作目標
二、中國中央銀行貨幣政策最終目標與中介目標
三、貨幣供應量的主要決定因素
第二節　中國基礎貨幣主要影響因素變遷
一、解讀中國央行資產負債表
二、基礎貨幣主要影響因素
三、以外匯占款為主的國外凈資產成為基礎貨幣投放主渠道
第三節　國際資本流動對國內市場流動性的影響
一、國際信貸對國內流動性的影響
二、證券投資對國內流動性的影響
三、國際資本流動的新態勢
四、各國中央銀行應對國際資本流動的措施
第四節　中國中央銀行應對國際資本加速流人的貨幣政策工具選擇
一、中央銀行貨幣政策調控工具
二、中國貨幣政策面臨國際資本加快流入中國的挑戰
三、國際資本加快流入下的中央銀行貨幣政策工具選擇：央行票據發行和法定準備金率調整相結合
四、積極創新，弱化和切斷中央銀行基礎貨幣投放與國際資本流入之間的關聯
第五節　資本市場發展對商業銀行流動性影響
一、資本市場與商業銀行之間的資金互動關係
二、資本市場發展使商業銀行存款結構趨于活期化
三、資本市場發展減弱了商業銀行存款穩定性
四、資本市場發展對商業銀行資金運用的影響
五、大盤新股發行、股票增發加大了商業銀行流動性風險
第三章　世界主要貨幣清算系統
　第一節　SWIFT系統簡介
　一、SWIFT簡介
　二、國內商業銀行的SWIFT應用現狀
　第二節　主要外幣幣種清算系統
一、美元清算系統
二、歐元清算系統
三、日元支付系統
四、香港即時支付結算系統
　第三節　人民幣支付清算系統
一、大額實時支付系統和小額批量支付系統
二、支付清算業務及其在支付系統的處理
三、支付系統清算處理時間
四、大額支付系統自動質押融資
第四章　商業銀行流動性風險管理基本架構
第一節　監管機構關於商業銀行流動性風險管理架構的規定
一、巴塞爾銀行監管委員會的規定
二、美國貨幣監管局關於流動性風險管理架構的規定
三、香港金融管理局關於流動性風險管理架構的規定
第二節　商業銀行司庫功能與運行
一、銀行司庫對資金的全球化調度與管理
二、司庫構建資金轉移價格（FTP）曲線，進行全額資金管理
三、司庫運用資金轉移價格（FTP）管理流動性風險收益和成本
四、銀行司庫對資本和發債的管理
第三節　商業銀行流動性成本與考核
一、流動性成本的構成
二、流動性成本計量框架
三、產品、業務單元流動性貢獻考核框架：流動性計分
第四節　國際大型商業銀行流動性風險管理架構簡介
一、某亞洲銀行流動性風險管理架構簡介
二、某美洲大型銀行流動性風險管理架構簡介
三、某歐洲銀行集團流動性風險管理架構簡介
第五章　商業銀行流動性預測與流動性風險計量
第一節　商業銀行流動性預測
一、流動性缺口含義
二、流動性預測
第二節　商業銀行流動性風險計量
一、發達國家金融監管當局關於銀行流動性風險計量規定
二、香港金融管理局關於認可機構流動性風險的計量規定
三、中國銀行業監管部門關於流動性風險計量規定
第六章　商業銀行資產流動性風險管理
第一節　商業銀行資產負債期限錯配
一、資產負債期限錯配是商業銀行內在特徵
二、資產負債期限錯配可能存在的風險
三、期限錯配風險控制
第二節　資產流動性風險
一、資產流動性風險含義
二、資產流動性的度量
三、銀行持有流動資產的類型
第三節　證券投資組合在商業銀行流動性管理中的運用
一、IAS39關於證券投資組合的賬戶劃分規定
二、證券投資組合賬戶劃分策略
三、銀行運用“持有待售”證券組合滿足流動性需要
四、銀行流動性證券投資組合運營
第四節　商業資產流動性風險管理
第五節　對中國銀行業資產流動性風險的評價
一、中國銀行業流動資產的構成
二、中國債券市場流動性分析
　第六節　運用資產證券化，提高商業銀行資產流動性
一、資產證券化內涵與發展歷程
二、信貸資產證券化交易結構
三、資產證券化對商業銀行流動性管理的意義
第七章　商業銀行負債流動性風險管理
　第一節　商業銀行負債流動性風險
　第二節　商業銀行負債敏感性分析
一、零售資金敏感性分析
二、批發資金敏感性分析
第三節　商業銀行核心存款估算
一、核心存款內涵
二、核心存款估算方法
第四節　商業銀行資金結構與資金成本
一、銀行資金結構
二、銀行資金成本
第五節　構建多元化負債結構，防范流動性風險
一、平衡存款產品流動性風險與融資成本，尋求合理的存款結構
二、評估貨幣市場借款能力
三、密切監測負債組合中的集中度，防止過度依賴任何單個資金來源
四、銀行多元化負債結構和存款穩定性的衡量
第八章　商業銀行流動性風險控制
第一節　流動性風險監控與識別
一、流動性風險監控
二、流動性風險識別
第二節　流動性風險壓力測試
一、流動性風險壓力測試含義與主要情景假設
二、流動性風險壓力測試的有關指標和表格設計
第三節　流動性應急計劃制訂與實施
一、流動性應急計劃主要要素
二、個別銀行出現流動性危機時的應急措施
三、出現“系統性”流動性危機時的舉措
第四節　衍生產品交易在流動性風險管理中的運用
一、外匯掉期在商業銀行流動性管理中的運用
二、貨幣掉期在商業銀行流動性管理中的運用
三、期權在商業銀行流動性管理中的運用
第九章　離岸銀行業務流動性風險管理
第一節　離岸銀行業務與離岸金融市場
一、離岸銀行業務與離岸金融市場定義
二、國外離岸銀行業務賬戶管理
第二節　國內商業銀行離岸銀行業務
一、國內商業銀行試辦離岸銀行業務情況
二、部分地區開展離岸銀行業務的必要性
三、適應離岸銀行業務開展的外匯管理體制改革
第三節　離岸銀行業務流動性風險管理
一、離岸銀行業務流動性風險管理要求
二、目前離岸銀行業務流動性管理中存在的問題
三、加強離岸銀行業務流動性風險管理
參考文獻
致謝