金融工程學-理論·實務·案例（簡體書）

本書特點是，除了系統分析國際金融工程理論，還詳細闡述了國際金融市場業務的最新內容，努力做到能反映本課程基本原理、基本理論、基本應用方法，尤其是反映近些年來新理念、新理論、新方法，且闡述精簡，內容系統，便于學生熟悉和把握。本教材主要是為了經濟類、管理類專業的大學本科生編寫的，由于本書具有理論、實務、案例兼而有之的特點，故也適合相關公司企業財務和管理人員等學習。
1 本書每章都配有本章的學習目標；2 各章之后都配有本章小結；3 在各章后面，都附上習題；4 在實務部分每章的后面，給出案例，目的是想借助這些案例，提供給讀者應用所學知識，綜合解析問題的機會，藉以增加學習興趣。

第一編 總論
第1章金融工程導論
1.1 引言
1.2 金融工程的概念與特徵
1.3 金融工程產生的原因
1.4 金融工程運作機制
1.5 金融工程工具
1.5.1 遠期合約
1.5.2 期貨合約
1.5.3 期權合約
1.5.4 互換合約
本章小結
習題
　第2章 金融工程理論
2.1 資本資產定價模型
2.1.1 假設條件與相關概念
2.1.2 模型內容
2.2 期權定價理論
2.3 套利定價理論
2.3.1 套利的相關概念
2.3.2 套利定價理論假設前提
2.3.3 套利定價模型
2.4 利率期限結構理論
2.4.1 利率期限結構的內涵
2.4.2 利率期限結構理論
本章小結
習題
第二編 工具論
　第一篇 固定收益債券
第3章 固定收益證券
3.1 固定收益證券在金融工程中的地位
3.2 固定收益證券總析
3.2.1 固定收益證券的分類
3.2.2 固定收益證券的選擇條款
3.2.3 固定收益證券的風險構成
3.3 債券價值分析——收入資本化法
本章小結
習題
第4章 久期和凸度
4.1 久期
4.2 凸度
本章小結
習題
第5章 利率衍生證券與利率期限結構模型
5.1 利率衍生證券
5.1.1 場內交易的利率期權
5.1.2 嵌入期權的債券
5.1.3 場外交易的利率期權
5.2 均衡模型
5.2.1 均衡模型概述
5.2.2 單因素均衡模型
5.2.3 兩因素模型
5.3 無套利模型
5.3.1 Ho－ee模型
5.3.2 Hull－White模型
5.3.3 均衡模型與無套利模型的區別
案例分析
本章小結
習題
第6章 互換交易
第7章 遠期利率協議
　第二篇 期貨交易
第8章 金融期貨交易
第9章 外匯期貨和利率期貨
第10章 股指期貨
　第三篇 期權交易及定價
第11章 股票期權
第12章 布萊克—斯科爾斯期權定價模型
第13章 期權定價的二叉樹模型
第14章 股指期權、外匯期權和期貨期權
第三篇 應用論
　第15章 兼并與收購
　第16章 金融風險管理
參考文獻