貸款企業的違約風險測度（簡體書）

本書依據經濟學和管理學相關理論，給出了一個企業違約率測度理論框架和模型。研究結果表明，該模型有助于商業銀行測度貸款企業違約率，提高信用風險管理能力。本書共分6章，主要內容包括緒論、違約率測度的理論回顧、企業違約率測度研究的理論框架、基於企業財務理論的違約率測度研究、基於行業周期和市場集中度及地區環境變量的違約率測度研究、結論與展望。附錄為企業違約率測度研究的相關數據，并給出了違約率測度模型的輸出結果。
本書可供從事經濟、金融、管理等行業的相關人員閱讀，也可供從事金融研究的科研人員以及大專院校相關專業師生參考。

1　緒論
　1.1　問題提出
1.1.1　美國次級債務危機與信用違約率
1.1.2　我國商業銀行信用風險管理現狀與挑戰
1.1.3　我國商業銀行違約率測度現狀及問題提出
　1.2　研究意義
1.2.1　違約率測度研究的意義
1.2.2　研究成果的實際價值
　1.3　主要內容及研究方法
1.3.1　本研究的相關界定
1.3.2　主要內容
　本章小結
2　違約率測度的理論回顧
　2.1　企業違約相關概念的明晰
2.1.1　信用
2.1.2　信用風險與違約風險
2.1.3　信用評價與違約率測度
2.1.4　違約認定標準與企業財務困境
2.1.5　概念評述及其本書的概念體系
　2.2　企業違約成因研究的相關文獻
2.2.1　國外相關文獻
2.2.2　國內相關文獻
2.2.3　關於違約成因研究的評述
　2.3　企業違約率測度理論模型與實證研究的相關文獻
2.3.1　基於災害理論的研究
2.3.2　基於宏觀經濟理論的研究
2.3.3　基於產業組織的文獻
2.3.4　基於區域經濟的研究文獻
2.3.5　基於公司內部治理理論的研究文獻
2.3.6　基於現代公司財務理論的研究
2.3.7　基於公司歷史財務數據的研究
　2.4　違約率測度過程中關鍵環節爭議
2.4.1　違約認定標準
2.4.2　違約成因和違約過程研究
2.4.3　違約樣本數據選擇
2.4.4　違約預測的變量探尋
2.4.5　違約預測的建模技術
2.4.6　違約預測的模型評價
2.4.7　違約預測的可靠性和可信性評價
2.4.8　違約預測的模型與銀行風險管理程序相融合
　問題
　本章小結
3　企業違約率測度研究的理論框架
　3.1　貸款企業違約本質分析
3.1.1　還款意愿與企業違約
3.1.2　還款能力與企業違約
　3.2　企業違約的外部環境分析
3.2.1　宏觀環境的PESTEL要素分析
3.2.2　行業環境的五要素分析
3.2.3　戰略集團的移動壁壘分析
3.2.4　企業外部環境的違約分析框架
　3.3　企業違約的內部運行機制分析
3.3.1　企業本質
　……
4　基於企業財務理論的違約率測度研究
5　基於行業周期和市場集中度及地區環境變量的違約率測度研究
6　結論與展望
附錄
參考文獻