金融計量學(第二版)（簡體書）

《金融計量學(第2版)》內容簡介：市場經濟是契約經濟，是信用經濟。沒有信用，市場經濟就無法運行。當今，中國的市場經濟建設正面臨著非常尷尬的局面，那就是信用危機。在過去的計劃經濟體系中幾乎不存在市場，也幾乎不存在公開的市場信用關係，企業的生產、銷售、資金來源等一系列經營活動均出自國家的行政命令；而消費者個人的生活物資匱乏，無論是住房還是日常生活用品都受到政府的調控，個人沒有能力、沒有意識，也不被鼓勵進行貸款消費。政府制定的集中信用于銀行的金融政策，將所有的信用關係都納入計劃的調控，信用資源由政府來分配，信用活動受行政命令的主導。可以說，在計劃經濟時期，無論是企業還是個人都不需要關心信用問題。這是我國市場主體信用意識薄弱的歷史根源之一。

總序
再版前言
前言
第一章 金融計量學介紹
第一節 金融計量學的含義及建模步驟
一、金融計量學的含義
二、金融計量建模的主要步驟
三、金融數據的主要類型、特點和來源
第二節 金融計量學軟件簡介
一、金融計量學主要軟件簡介
二、本課程所用軟件——Microfit4．0和Eviews3．1
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題

第二章 最小二乘法和線性回歸模型
第一節 最小二乘法的基本屬性
一、有關回歸的基本介紹
二、參數的最小二乘估計
三、最小二乘估計量的性質和分布
第二節 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、擬合優度檢驗
二、假設檢驗
第三節 多變量線性回歸模型的統計檢驗
一、多變量模型的簡單介紹
二、擬合優度檢驗
三、假設檢驗
第四節 預測
一、預測的概念和類型
二、預測的評價標準
第五節 模型選擇
一、“好”模型具有的特性
二、用于預測的模型的選擇
附錄
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題

第三章 異方差和自相關
第一節 異方差的介紹
一、異方差的定義及產生原因
二、異方差的后果
第二節 異方差的檢驗
一、圖示法
二、解析法
第三節 異方差的修正
一、當為已知
二、當為未知
三、模型對數變換法
第四節 金融實例分析
第五節 自相關的概念和產生原因
一、滯后值與自相關的概念
二、自相關產生的原因
第六節 自相關的度量與后果
一、自相關的度量
二、出現自相關的后果
第七節 自相關的檢驗與修正
一、自相關的檢驗方法
二、自相關的修正方法
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題

第四章 多重共線性和虛擬變量的應用
第一節 多重共線性的概念和后果
一、多重共線性的概念和產生
二、多重共線性的后果
第二節 多重共線性的檢驗
一、檢驗多重共線性問題是否嚴重
二、判斷多重共線性的存在范圍
三、檢驗多重共線性的表現形式
第三節 多重共線性的修正
一、刪除不必要的變量
二、改變解釋變量的形式
三、補充新數據
四、利用先驗信息法
第四節 金融數據的多重共線性處理——對影響股票價格指數宏觀經濟因素的實證分析
第五節 虛擬變量模型
一、虛擬變量的性質和設置原則
二、虛擬變量模型的運用
第六節 回歸模型的結構穩定性檢驗——鄒氏檢驗
一、鄒氏檢驗的過程
二、在Eviews軟件中如何進行鄒氏檢驗
第七節 回歸模型的結構穩定性檢驗——虛擬變量法
第八節 實例——虛擬變量在金融數據處理中的作用
一、簡單理論回顧
二、實證檢驗
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題
本章練習題

第五章 時間序列數據的平穩性檢驗
第一節 隨機過程和平穩性原理
一、隨機過程
二、平穩性原理
三、偽回歸現象
第二節 平穩性檢驗的具體方法
一、單位根檢驗
二、非平穩性數據的處理
第三節 協整的概念和檢驗
一、協整的概念和原理
二、協整檢驗的具體方法
第四節 誤差修正模型
第五節 因果檢驗
一、格蘭杰因果檢驗
二、希姆斯檢驗
第六節 實例——金融數據的平穩性檢驗
一、對數據進行平穩性檢驗
二、協整檢驗
三、因果檢驗
四、誤差糾正機制ECM
本章小結
本章關鍵術語
本章思考題