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商品簡介
目次
商品簡介
史永東主編的《金融經濟學》旨在使初次學習經濟學、金融學、金融工程等相關專業的高年級本科生或研究生對現代金融學的理論框架和研究方法有一個初步的認識。根據教學實踐，本書可作為經濟學、金融學、金融工程等相關專業的高年級本科生或研究生的金融經濟學入門教材，也可供業界人士參考。 為便于閱讀，在每一章的開始都列有“學習目標”和“開篇導讀”，在“本章小結”之后添加了“關鍵概念”，并備有豐富的“綜合訓練”，便于讀者進一步練習和擴展。
目次
第1章 證券市場概述／1
學習目標／1
開篇導讀／1
1.1 證券市場的基本要素／1
1.2 證券市場的投資工具／5
1.3 證券市場的運行機制
本章小結／24
關鍵概念／24
綜合訓練／24
第2章 證券市場的微觀結構／25
學習目標／25
開篇導讀／25
2.1 證券市場的交易機制／25
2.2 證券市場交易及資產價格／33
2.3 買賣價差：存貨模型與信息模型／35
2.4 市場微觀結構理論／39
本章小結／40
關鍵概念／40
綜合訓練／41
第3章 期望效用函數理論／42
學習目標／42
開篇導讀／42
3.1 偏好及其數學表述／42
3.2 期望效用函數及其存在性／45
3.3 期望效用函數的局限性及擴展／47
3.4 風險厭惡及其數學表述／48
本章小結／54
關鍵概念／54
綜合訓練／54
第4章 單期證券市場模型／56
學習目標／56
開篇導讀／56
4.1 經濟模型／56
4.2 證券市場模型／59
4.3 市場均衡及其解／61
4.4 Arrow—Debreu證券市場／63
本章小結／69
關鍵概念／70
綜合訓練／70
第5章 債券定價／72
學習目標／72
開篇導讀／72
5.1 基本概念／72
5.2 完全市場下的債券定價／74
5.3 到期收益率／76
5.4 債券久期與凸性／77
5.5 利率的期限結構／80
本章小結／84
關鍵概念／84
綜合訓練／85
第6章 套利及期權定價理論／86
學習目標／86
開篇導讀／86
6.1 套利的定義及其數學表述／86
6.2 無套利原理／87
6.3 期權的定義和性質／89
6.4 期權的二項式定價理論／97
6.5 期權的作用／101
本章小結／103
關鍵概念／103
綜合訓練／103
第7章 投資組合選擇理論／105
學習目標／105
開篇導讀／105
7.1 一階隨機占優與二階隨機占優／105
7.2 投資組合模型的一般表述／109
7.3 參與者最優投資組合的性質／110
7.4 基金分離原理／113
本章小結／114
關鍵概念／115
綜合訓練／115
第8章 均值方差偏好與投資組合選擇／117
學習目標／117
開篇導讀／117
8.1 均值方差偏好／117
8.2 均值方差偏好下的投資組合選擇的直觀描述／120
8.3基本假定／123
8.4 不具有無風險資產的均值方差前沿／124
8.5 具有無風險資產的均值方差前沿／129
本章小結／132
關鍵概念／133
綜合訓練／133
第9章 資本資產定價模型／135
學習目標／135
開篇導讀／135
9.1 基本假定／135
9.2 市場組合與證券市場均衡／136
9.3 資本資產定價模型／137
9.4 證券市場線與資本市場線／140
9.5 資本資產定價模型的實證檢驗概述／141
本章小結／142
關鍵概念／143
綜合訓練／143
第10章 套利定價理論／144
學習目標／144
開篇導讀／144
10.1 基本假定／144
10.2 因子模型／145
10.3 不含殘差的因子模型和APT／146
10.4 極限套利和APT／148
10.5 因子的選擇／149
本章小結／15l
關鍵概念／151
綜合訓練／15l
第11章 公司財務理論基礎／153
學習目標／153
開篇導讀／153
11.1 基本概念／154
11.2 MM定理／155
11.3 MM定理的發展／156
11.4 資本結構的其他理論／159
本章小結／163
關鍵概念／163
綜合訓練／163
第12章 連續時間金融經濟學基礎／165
學習目標／165
開篇導讀／165
12.1 連續時間框架下的消費和投資決策／165
12.2 連續時間框架下的期權定價／170
12.3 連續時間框架下的利率期限結構／179
本章小結／183
關鍵概念／183
綜合訓練／183
第13章 行為金融理論簡介／185
學習目標／185
開篇導讀／185
13.1 金融市場異象／185
13.2 行為金融理論的發展／191
13.3 基于認知偏差的行為金融學模型／200
13.4 噪聲交易模型／209
本章小結／213
關鍵概念／213
綜合訓練／213
附錄 數學基礎／215
附錄A：矩陣代數／215
附錄B：概率論／217
附錄C：最優化／221
主要參考文獻／225
學習目標／1
開篇導讀／1
1.1 證券市場的基本要素／1
1.2 證券市場的投資工具／5
1.3 證券市場的運行機制
本章小結／24
關鍵概念／24
綜合訓練／24
第2章 證券市場的微觀結構／25
學習目標／25
開篇導讀／25
2.1 證券市場的交易機制／25
2.2 證券市場交易及資產價格／33
2.3 買賣價差：存貨模型與信息模型／35
2.4 市場微觀結構理論／39
本章小結／40
關鍵概念／40
綜合訓練／41
第3章 期望效用函數理論／42
學習目標／42
開篇導讀／42
3.1 偏好及其數學表述／42
3.2 期望效用函數及其存在性／45
3.3 期望效用函數的局限性及擴展／47
3.4 風險厭惡及其數學表述／48
本章小結／54
關鍵概念／54
綜合訓練／54
第4章 單期證券市場模型／56
學習目標／56
開篇導讀／56
4.1 經濟模型／56
4.2 證券市場模型／59
4.3 市場均衡及其解／61
4.4 Arrow—Debreu證券市場／63
本章小結／69
關鍵概念／70
綜合訓練／70
第5章 債券定價／72
學習目標／72
開篇導讀／72
5.1 基本概念／72
5.2 完全市場下的債券定價／74
5.3 到期收益率／76
5.4 債券久期與凸性／77
5.5 利率的期限結構／80
本章小結／84
關鍵概念／84
綜合訓練／85
第6章 套利及期權定價理論／86
學習目標／86
開篇導讀／86
6.1 套利的定義及其數學表述／86
6.2 無套利原理／87
6.3 期權的定義和性質／89
6.4 期權的二項式定價理論／97
6.5 期權的作用／101
本章小結／103
關鍵概念／103
綜合訓練／103
第7章 投資組合選擇理論／105
學習目標／105
開篇導讀／105
7.1 一階隨機占優與二階隨機占優／105
7.2 投資組合模型的一般表述／109
7.3 參與者最優投資組合的性質／110
7.4 基金分離原理／113
本章小結／114
關鍵概念／115
綜合訓練／115
第8章 均值方差偏好與投資組合選擇／117
學習目標／117
開篇導讀／117
8.1 均值方差偏好／117
8.2 均值方差偏好下的投資組合選擇的直觀描述／120
8.3基本假定／123
8.4 不具有無風險資產的均值方差前沿／124
8.5 具有無風險資產的均值方差前沿／129
本章小結／132
關鍵概念／133
綜合訓練／133
第9章 資本資產定價模型／135
學習目標／135
開篇導讀／135
9.1 基本假定／135
9.2 市場組合與證券市場均衡／136
9.3 資本資產定價模型／137
9.4 證券市場線與資本市場線／140
9.5 資本資產定價模型的實證檢驗概述／141
本章小結／142
關鍵概念／143
綜合訓練／143
第10章 套利定價理論／144
學習目標／144
開篇導讀／144
10.1 基本假定／144
10.2 因子模型／145
10.3 不含殘差的因子模型和APT／146
10.4 極限套利和APT／148
10.5 因子的選擇／149
本章小結／15l
關鍵概念／151
綜合訓練／15l
第11章 公司財務理論基礎／153
學習目標／153
開篇導讀／153
11.1 基本概念／154
11.2 MM定理／155
11.3 MM定理的發展／156
11.4 資本結構的其他理論／159
本章小結／163
關鍵概念／163
綜合訓練／163
第12章 連續時間金融經濟學基礎／165
學習目標／165
開篇導讀／165
12.1 連續時間框架下的消費和投資決策／165
12.2 連續時間框架下的期權定價／170
12.3 連續時間框架下的利率期限結構／179
本章小結／183
關鍵概念／183
綜合訓練／183
第13章 行為金融理論簡介／185
學習目標／185
開篇導讀／185
13.1 金融市場異象／185
13.2 行為金融理論的發展／191
13.3 基于認知偏差的行為金融學模型／200
13.4 噪聲交易模型／209
本章小結／213
關鍵概念／213
綜合訓練／213
附錄 數學基礎／215
附錄A：矩陣代數／215
附錄B：概率論／217
附錄C：最優化／221
主要參考文獻／225
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