證券資產的定價研究（簡體書）

《當代中國中青年經濟學家文庫：證券資產的定價研究》共分八章，第一章緒論交代論文研究的理論背景，給出《當代中國中青年經濟學家文庫：證券資產的定價研究》的篇章結構以及各章主要的創新點。第二章詳細評述了現代資本市場理論和我國學者所作的貢獻，特別是對資產選擇理論、資本資產定價模型、套利定價理論、有效市場假說、行為金融理論以及利用混沌分析統計學對金融現象的分析等。第三章首先對有效市場假說進行了深入評價，指出其不足，然後借助控制論中的模型方法對有效市場假說進行改進，提出了研究資本市場的全新理論：彈簧振子理論，並指出該理論的價值。第四章是對第三章彈簧振子理論模型的具體化，使利用該理論對資本市場進行實證更具操作性，指出了理論模型中的參數和實證模型中的回歸係數間的換算關係，並闡述了下文的實證思路。第五章對中國股市（主要是上海股市）的日曆效應進行實證研究。第六章是對上海股市的年報效應進行實證研究。第七章是在第六章的基礎上，利用彈簧振子理論進一步對上海股市的定價效率、交易費用進行了實證研究。第八章對全書的主要內容、觀點和實證結論進行總結，並對該領域的進一步研究進行了展望。．

第一章 緒論一、研究的背景和意義二、研究內容及其安排三、全書創新點第二章 現代資本市場理論一、資產選擇理論二、資本資產定價模型三、套利定價理論四、期權定價理論五、有效市場假說六、行為金融理論七、混沌分形理論在資本市場中的運用八、我國學者對資本市場理論的研究九、本章小結附錄 非系統風險的風險回報及其計量第三章 彈簧振子理論：研究證券價格波動的新範式一、資本市場理論主要成果評點二、彈簧振子理論三、本章小結第四章 彈簧振子理論的實證模型一、將彈簧振子理論模型的微分方程化為差分方程二、根據實證模型的回歸結果確定證券價格的波動方程三、比較並檢驗資本市場定價效率和交易費用四、實證的思路五、樣本數據六、本章小結第五章 中國股市日曆效應的實證研究一、中國股市的周內“過度反應”實證研究二、中國股市季節效應的實證研究三、本章小結第六章 彈簧振子理論實證研究（一）：上海股市年報效應的實證研究一、年報信息對價格水平影響的實證研究二、年報信息對價格波動水平影響的實證研究三、本章小結第七章 彈簧振子理論實證研究（二）：上海股市定價效率和交易費用的實證研究一、實證的步驟二、實證數據三、對上海股市定價效率的實證檢驗四、上海股市流通盤與交易成本、定價效率關係的實證研究五、資本市場對年報數據的反應是否“理智”實證分析六、本章小結第八章 全書總結和後續研究展望一、本書的主要工作和結論二、進一步研究的領域參考文獻後記．