金融業全面開放下的商業銀行信貨行為研究（簡體書）

《金融業全面開放下的商業銀行信貸行為研究》由西南財經大學出版社出版。

第一部分 問題的由來和理論準備
1 緒論
1.1 選題背景和意義
1.2 研究思路與課題結構
2 經典文獻回顧
2.1 商業銀行信貸行為的經典文獻回顧
2.1.1 交易與交易成本
2.1.2 合約與信貸合約
2.1.3 信息與信息不對稱
2.2 銀行業競爭與風險理論的經典文獻回顧
2.2.1 傳統研究主要關注點：結構一風險
2.2.2 理論研究的新進展
2.3 簡要結論與啟示
3 理論分析框架
3.1 信貸行為分析范式
3.1.1 新古典范式
3.1.2 信息不對稱分析范式
3.1.3 信貸交易過程
3.2 金融業開放與銀行業競爭的關系
3.2.1 金融業開放的內涵
3.2.2 金融業開放對銀行業競爭的影響：SCP假說
3.3 競爭與風險承擔的關系
3.3.1 風險承擔的內涵和本源
3.3.2 競爭加劇對風險承擔的影響：Allen和Gale模型
3.4 引入新變量：特許權價值
3.4.1 特許權價值的內涵
3.4.2 競爭與特許權價值的關系
3.4.3 特許權價值對風險承擔的影響：動態規劃模型
第二部分 金融業開放的市場測度：宏觀視角
4 中國金融業開放的進程和開放程度
4.1 我國金融業開放的進程
4.1.1 起步階段（1979-1993年）
4.1.2 市場化改革階段（1994-2001年）
4.1.3 全面開放階段（2002年至今）
4.2 對我國金融業開放的度量
4.2.1 指標描述
4.2.2 指標測度與國際比較
4.2.3 結論
第三部分 金融業開放對銀行業競爭的傳導效應
5 金融業開放對我國銀行業競爭影響的現實考察
5.1 我國銀行業競爭變化的原因和表現
5.1.1 我國銀行業競爭狀況分析框架：波特五力模型
5.1.2 銀行業全面開放
5.1.3 銀行客戶的議價能力提高
5.1.4 金融產品的替代效應
5.1.5 結論
5.2 我國銀行業競爭度變化的實證研究
5.2.1 銀行業競爭測度模型評述：非結構分析視角
5.2.2 我國銀行業競爭度的實證分析
5.2.3 金融業開放對銀行業競爭度影響的實證分析
5.2.4 結論
6 銀行業競爭與風險承擔關系的經驗考察：特許權價值的視角
6.1 銀行特許權價值的測度
6.1.1 特許權價值的度量方法選擇
6.1.2 我國銀行特許權價值的測度
6.1.3 結論
6.2 銀行業競爭對特許權價值影響的實證分析
6.2.1 變量設定
6.2.2 數據說明和描述
6.2.3 模型設計
6.2.4 回歸結果及分析
6.2.5 結論
6.3 銀行特許權價值對風險承擔影響的實證分析
6.3.1 變量設定
6.3.2 樣本數據說明
6.3.3 模型設計
6.3.4 回歸結果及分析
6.3.5 結論
第四部分 我國銀行業信貸行為的變化：微觀視角
7 金融業全面開放條件下我國商業銀行信貸行為的表現
7.1 貸款擔保方式與擔保偏好行為
7.2 客戶經濟性質與信貸歧視
7.3 貸款期限與信貸歧視
7.4 客戶規模與擔保方式
7.5 信貸行為表現總結
8 金融業全面開放條件下我國商業銀行信貸行為的理論分析
8.1 信貸行為分析維度：目標與約束條件
8.1.1 商業銀行信貸行為目標
8.1.2 商業銀行信貸行為約束條件
8.1.3 商業銀行信貸行為分析框架
8.2 商業銀行的擔保偏好行為
8.2.1 信息不對稱與擔保偏好行為
8.2.2 信貸交易成本與抵押擔保偏好行為
8.2.3 擔保偏好行為評價
8.3 商業銀行的信貸歧視行為
8.3.1 引言
8.3.2 經濟性質歧視
8.3.3 期限歧視
8.3.4 信貸歧視評價
8.4 商業銀行的信貸集中行為
8.4.1 制度性信息、不確定性與銀行信貸集中
8.4.2 信貸交易與信貸集中
8.4.3 信貸集中評價
第五部分 政策應對
9 基本結論和政策建議
9.1 基本結論
9.1.1 金融業開放、銀行業競爭與風險承擔的聯通機制
9.1.2 金融業全面開放加劇了銀行業競爭
9.1.3 銀行競爭加劇使特許權價值遭侵蝕
9.1.4 銀行特許權價值對風險承擔的抑制效應減弱
9.1.5 金融業開放條件下我國商業銀行的信貸行為表現
9.1.6 金融業開放條件下我國商業銀行信貸行為分析
9.2 政策建議
9.2.1 繼續穩步推進金融開放政策
9.2.2 對商業銀行擔保偏好、信貸歧視、信貸集中行為的政策建議
9.2.3 加強銀行業監管，防止金融過度自由化
9.2.4 深化銀行業改革，提升國內銀行競爭力
參考文獻
后記

3.1.3.2 信貸交易過程
銀行和企業之間的信貸交易是一個跨時的過程，信貸交易的整個過程有諸多不確定性，這種不確定性給信貸主體帶來了風險。這些風險主要包括以下三種：第一種是信貸交易之外的風險，如來自政策性因素、經濟金融環境和法律因素的風險，這些因素的變化將給銀行與企業之間的信貸交易帶來外生的不確定性；第二種是信貸交易之內的風險，信貸交易過程中借貸雙方的信息不對稱和銀行的有限理性使得銀行的信貸評估方法存在某些缺陷，銀行可能對企業的風險和質量做出誤判，這屬于內生不確定性的風險；第三種是信貸交易后的風險——道德風險，如銀行信貸對象中，，有些企業有能力履約還款，但當毀約帶來的預期收益大于履約時，這些企業會選擇毀約，這屬于信貸交易對方行為不確定性的風險。
以上三種不確定性發生在銀行的信貸交易過程中，對于第一種不確定性，銀行不能直接控制，對于第二種和第三種不確定性，銀行可以付出篩選成本、監督成本和審查成本從而在一定程度上進行控制。
根據信貸交易的過程和整個過程中銀行面臨的不確定性，可以將信貸交易劃分為貸前、貸中、貸后三個階段。
（1）貸前階段。銀行（貸款人）和企業（借款人）在關于投資項目的風險上存在嚴重的信息不對稱。企業是資金的使用者，對于借入資金的"實際"投資項目（可能不是申請貸款時聲稱的項目）的收益和風險，以及借人資金的償還概率具有較多的了解，屬于信息的優勢方。而銀行作為資金的提供者，并沒有直接參與項目的實際運作，對投資項目的收益、風險以及資金的償還概率只能通過企業或其他渠道間接了解，屬于信息的劣勢方。
因此，銀行在貸前階段就要進行貸前調查，篩選出有價值的客戶。在此階段，需要調查人員深入企業查閱賬簿憑證，核實相關數據，了解企業的產品、生產經營及管理等各種情況，通過大量的數據資料進行綜合的分析研究，形成客觀、公正、有決策價值的結論。
（2）貸中階段。銀行在貸中階段對企業進行監督，以保障信貸資金的安全性，防止企業違規使用。企業作為資金的使用者，對資金的實際用途、使用資金的數量和努力程度、資金使用的損益等情況擁有完全的信息；而作為銀行，僅僅是資金的提供者，不知道或者不十分清楚有關資金使用的情況，處于資金使用信息劣勢地位。這樣便產生了有關資金使用信息的不對稱，企業可能利用自己的信息優勢，出于機會主義的動機，從自身利益最大化出發，違反合同規定，隱藏資金使用的真實信息，采取不完全負責的態度，不采取應當采取的規避風險的行為，從而有可能造成銀行資金本息不能按期歸還，產生信貸風險。
在此階段，需要信貸人員深入企業監控其經濟活動和資金流向，認真分析其貸款風險變化情況。理論上講，一家企業，如果其出發點在于騙取銀行貸款，那么，在持續的企業經營過程中，如果銀行的信貸經理能夠及時動態地跟蹤企業的經營狀況和現金流動，是不難發現其中可能存在的騙局和陷阱的。要避免企業騙取銀行貸款，要求商業銀行對日常經營活動中可能產生風險的環節加強監督，充分、及時、全面、有效地反映和披露可能造成損失的風險。