金融投資綜合實訓教程（簡體書）

《經濟管理實驗實訓系列教材:金融投資綜合實訓教程》定位于金融市場實訓教材，面向具有金融學或投資學基礎知識的高年級本科生和低年級研究生。因此，對金融學或投資學專業術語的相關知識，《經濟管理實驗實訓系列教材:金融投資綜合實訓教程》并沒有進行詳細的說明和介紹，對此不太熟悉的讀者可以自行查閱金融學和投資學書籍，了解相關概念和理論。

第一篇 基礎實訓篇
1 股票投資綜合實訓
1.1 股票投資技術分析
1.1.1 實訓目的
1.1.2 理論要點
1.1.3 實訓內容及要求
1.1.4 實訓過程
1.1.5 實訓報告
1.2 股票投資組合構建與分析
1.2.1 實訓目的
1.2.2 理論要點
1.2.3 實訓內容及要求
1.2.4 實訓過程
1.2.5 實訓報告
1.3 證券投資基金指數構建與分析
1.3.1 實訓目的
1.3.2 理論要點
1.3.3 實訓內容及要求
1.3.4 實訓過程
1.3.5 實訓報告
2 期貨投資綜合實訓
2.1 期貨行情及投機交易
2.1.1 實訓目的
2.1.2 理論要點
2.1.3 實訓內容及要求
2.1.4 實訓過程
2.1.5 實訓報告
2.2 商品期貨的套期保值
2.2.1 實訓目的
2.2.2 理論要點
2.2.3 實訓內容及要求
2.2.4 實訓過程
2.2.5 實訓報告
2.3 商品期貨套利
2.3.1 實訓目的
2.3.2 理論要點
2.3.3 實訓內容及要求
2.3.4 實訓過程
2.3.5 實訓報告
2.4 指期貨投資
2.4.1 實訓目的
2.4.2 理論要點
2.4.3 實訓內容及要求
2.4.4 實訓過程
2.4.5 實訓報告
3 外匯投資綜合實訓
3.1 外匯行情查詢
3.1.1 實訓目的
3.1.2 理論要點
3.1.3 實訓內容及要求
3.1.4 實訓過程 ”
3.1.5 實訓報告
3.2 外匯市場分析
3.2.1 實訓目的
3.2.2 理論要點
3.2.3 實訓內容及要求
3.2.4 實訓過程
3.2.5 實訓報告
第二篇 綜合實訓篇
4 金融投資競賽實訓
4.1 實訓目的
4.2 理論要點
4.3 實訓內容及要求
4.4 實訓過程
4.5 實訓報告
第三篇 提高篇
5 算法交易實訓
5.1 實訓目的
5.2 理論要點
5.3 實訓內容及要求
5.4 實訓過程
5.5 實訓報告
附錄：系統字段說明
6 金融計量分析實訓
6.1 金融數據的平穩性檢驗實訓
6.1.1 實訓目的
6.1.2 理論要點
6.1.3 實訓內容及要求
6.1.4 實訓過程
6.1.5 實訓報告
6.2 ARIMA模型的構建實訓
6.2.1 實訓目的
6.2.2 理論要點
6.2.3 實訓內容及要求
6.2.4 實訓過程
6.2.5 實訓報告
6.3 GARCH模型的構建實訓
6.3.1 實訓目的
6.3.2 理論要點
6.3.3 實訓內容及要求
6.3.4 實訓過程
6.3.5 實訓報告
6.4 VAR模型的構建實訓
6.4.1 實訓目的
6.4.2 理論要點
6.4.3 實訓內容及要求
6.4.4 實訓過程
6.4.5 實訓報告
參考文獻

（二）股指期貨行情報價查詢與分析
1.股指期貨報價（1）
股指期貨報價查詢方式：（期貨（F））→（期貨商品）→（期貨報價）→（3111期貨報價），進入期貨報價頁面。
點擊頁面頂部的圖標，選擇所要查詢的股指期貨，這里我們選擇IF0910。可知當前報價為每手2972.40元，較上日交易漲10.60元，上漲率0.36％。頁面左下部分是期貨每分鐘的價量圖。其中上圖是股指期貨當日價格走勢圖，下圖則是當日交易量走勢圖。
我們可看出當日IF0910在開盤時報價出現較大的波動，最低時低于每手2920元，隨即攀升至每手3040元，隨后又跌到每手3000元左右。經過這一大震蕩后，價格走向平穩，直到收盤都在小范圍內波動。交易量圖中顯示股指期貨IF0910當日交易量分鐘圖，在開盤時和接近下午兩點以及收盤的時候出現了超過500手的交易量，其他時候交易量則較少。
頁面右上部分則提供3個基本交易數據表、圖表、1分圖表（B）、1分圖表（S）、新聞和價量分析。圖2.29選擇的是價量分析，包括了成交價格、漲跌情況、交易量和組成比率等信息。當成交價格為每手2965.00元時，交易量是1307手，組成比率是4.28％。
圖頁面右下部分提供每日交易信息、基差&價差、主要報價以及圖表等信息。其中基差&價差選項里又有1分圖表—基差和1分圖表—價差兩個分析圖，這兩個圖對股指期貨投資分析有至關重要的作用，在下文投資分析中將做詳細介紹。如圖2.29顯示了股指期貨IF0910近10個交易日的收報指數、漲跌情況和交易量。前9個交易日都處于下跌狀態，下跌最多的分別是9月18日的145點和9月28日的100.6點。但在9月30日，該期貨卻有了上漲趨勢，較上一交易日漲16.80點，上漲率0.57％，交易量30553手。
2.股指期貨報價（2）
在圖頁面點擊切換至期貨報價（2），如圖所示。
圖頁面左方是期貨的幾個不同依據的報價，右上方是期貨的成交、基本信息、圖表、1分圖表、新聞和價量分析，右下方則分別有標的期貨每日行情、基差&價差、主要行業指數和圖表等信息。
如期貨IF0910報價（2）每手3211.80元，較上日收盤價跌26.00元。在15：14：43時，成交價格每手3211.00元，同比下跌0.83％，現手3手，交易量為39088手。“當日報價”委買價每手3210.00元，委買總量236手；委賣價每手3211.00元，委賣總量78手。頁面右下圖是期貨IF0910的1分基差圖，位于上方的紅色線是期貨當日價格線，下方的藍色線是期貨與基礎指數（滬深300）的差曲線。可知當日11點前基差基本大于0，從11點后基差走向負數。當期貨報價3211.80時，基差為-27.84。