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商品簡介
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書摘/試閱
商品簡介
量化投資在國內剛剛起步，前途不可估量。量化投資的核心是數學模型，而模型離不開高效的數值計算和模擬分析工具，MATLAB簡單易學的特點、強大的數值計算和模擬仿真功能，以及豐富的金融類工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投資超給力的“武器”。
本書主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由“MATLAB入門”、“MATLAB量化投資基礎”和“MATLAB量化投資相關函數詳解”3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及應用；函數詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函數一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函數。
本書主要講述以MATLAB為分析工具的量化投資，由“MATLAB入門”、“MATLAB量化投資基礎”和“MATLAB量化投資相關函數詳解”3篇組成。入門篇讓零編程基礎的讀者快速掌握強大的數值計算和模擬分析工具MATLAB；量化投資基礎篇簡要介紹相關的投資策略及模型，重點講述MATLAB中的模型實現及應用；函數詳解篇對MATLAB的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函數一一進行詳解，以幫助讀者快速掌握這些函數。
目次
目錄 第0章致敬量化投資之王 VII
天下誰人不識君：詹姆斯西蒙斯 VII
西蒙斯：我的量化投資生涯 XV 第１篇 MATLAB入門 第1章MATLAB概述 2
1.1MATLAB的發展歷程 2
1.2MATLAB的優勢與特點 3
1.3MATLAB系統的構成 4
1.4MATLAB桌面操作環境 5
1.4.1MATLAB啟動和退出 5
1.4.2MATLAB主菜單及功能 7
1.4.3MATLAB命令窗口 9
1.4.4MATLAB工作空間 11
1.4.5M文件編輯/調試器 14
1.4.6圖形窗口 15
1.4.7MATLAB文件管理 17
1.4.8MATLAB幫助使用 17
1.5MATLAB的工具箱 17
第2章MATLAB科學計算 20
2.1數據類型 20
2.1.1變量與常量 20
2.1.2字符串...
書摘/試閱
喜歡做一名寬客，是因為可以自己掌握命運！
——代推薦序 最近10年來，量化投資成了歐美資本市場發展的熱點與焦點，一舉成了國際投資界興起的一個新方法，發展勢頭迅猛，和基本面分析、技術面分析并稱為三大主流方法。由于量化投資交易策略的業績穩定，其市場規模和份額不斷擴大，得到國際上越來越多投資者的追捧。
過去20年收益率最高的基金是文藝復興科技公司的大獎章基金，其客戶平均年收益率高達35%；而過去4年高盛旗下的量化基金規模翻了一倍，超過1000億美金。由此可見，量化投資已經成為機構投資者的重要利器。
量化投資對于基金公司、資產管理公司而言，有著非常明顯的價值：
首先是容易沖規模。一個有效的量化模型是可以在多個產品上進行快速復制的，從而迅速做大規模。這個在巴克萊的指數增強系列產品上得到了最明顯的體現。截至2011年底，巴克萊量化基金管理規模超過1.6萬億美金，超過富達基金，成為全球最大的資產管理公司。
其次是可以獲得絕對收益。利用量化對沖方式，構建與市場漲跌無關的產品，賺取市場中性的策略，適合追求穩健收益的大機構客戶，例如保...
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