商品簡介
《商業銀行資產負債管理：理論、實務與系統構建》針對商業銀行資產負債管理，闡述資產負債管理的內涵外延及歷史發展，從實務的角度出發，論述資產負債管理體系的一般構建方法以及實際操作中需要注意的主要問題，從IT系統方面詳盡地分析了資產負債管理系統的主要功能原理、IT實現手法以及實務中的注意點。《商業銀行資產負債管理：理論、實務與系統構建》既可以作為金融機構中高層管理人員、金融IT從業人員的參考書，也可作為高等院校金融專業高年級學生相關課程的教科書。
作者簡介
黃劍，經濟學博士，廣東金融學院教授，北京天公瑞豐科技有限公司高級金融顧問。先後畢業于北京大學和日本橫濱國立大學。主要研究方向為金融風險計量與管理的理論及實務。劉甚秋，北京大學天公國際投資株式會社董事長。曾獲得北京大學文學學士和日本早稻田大學國際金融碩士學位。曾任北京大學經濟學院講師、日本野村證券國際金融部項目主管、在美日兩地同時上市的CRAYFISH公司CEO等職。2002年在日本創立北京大學天公國際投資株式會社，長期從事國際風險投資及事業總體戰略工作。橋本信哉，日本NTT數據公司金融系統實施專家，日本一橋大學社會學學士。專注于金融行業的風險管理領域，主導過內部評級、融資審查系統，Basel Ⅱ、Basel Ⅲ相關的諮詢、系統實施等多個日本大型商業銀行系統項目。
目次
第一章 資產負債管理的歷史與發展第一節 資產負債管理的歷史沿革第二節 資產負債管理與巴塞爾協議第三節 國際會計準則與資產負債管理第二章 資產負債管理體系的構建第一節 資產負債管理體系概要第二節 資產負債管理的組織體制第三節 資產負債管理的管理流程第四節 構建資產負債管理體系的注意點第三章 資產負債管理系統的框架設計與基本數據第一節 資產負債管理系統的定位第二節 資產負債管理系統的框架設計第三節 基本數據生成與管理第四章 缺口分析與流動性風險管理第一節 現金流數據及階梯數據的生成第二節 缺口分析與流動性風險第五章 期間損益模擬分析與內部資金轉移定價（FTP）第一節 各種情景數據的生成及分析第二節 期間損益模擬分析第三節 內部資金轉移定價（FTP）第六章 現值分析和敏感度計算第一節 收益率曲線的生成第二節 現值計算第三節 敏感度指標的計算第七章 在險價值（VaR）分析與事後檢驗第一節 VaR模型簡介第二節 方差一協方差法第三節 蒙特卡羅模擬法第四節 歷史模擬法第五節 VaR的實務問題第六節 事後檢驗第八章 動態收益管理——在險收益（EaR）分析第一節 EaR分析的原理第二節 EaR分析的計算過程及注意點第三節 我國商業銀行實施動態收益管理的關鍵問題第九章 壓力測試、正態性檢驗及系統評價第一節 壓力測試第二節 數據的正態性檢驗第三節 資產負債管理系統的目標設定與再評價附錄一 重要術語中英文對照附錄二 主要參考文獻
