金融風險管理（簡體書）

本書的內容特征可以概括為五重一輕，五重是操作風險管理、流動性風險管理、風險預算管理、資產負債管理和全面風險管理的內容重，一輕是指市場風險管理的內容輕。本書每章都配有復習思考題，適合作為高等學校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理的教材。本書努力做到：力求全面、普及基礎、突出重點、強化差異、深入淺出。

第1章 緒論
1.1 為什么要管理金融風險
1.2 金融風險的產生與發展
1.3 金融風險的種類
1.4 金融風險的案例
1.5 金融風險管理概述
1.6 本書的內容結構與特征
復習思考題
第2章 金融風險度量的VaR方法
2.1 風險價值VaR及其計算
2.2 投資組合風險分析
2.3 VaR方法的局限及其最新進展
2.4 VaR方法的應用
2.5 本章小結
復習思考題
第3章 VaR模型的回測與壓力測試
3.1 VaR模型的誤差測定
3.2 VaR模型的回測
3.3 壓力測試
3.4 本章小結
復習思考題
第4章 市場風險管理
4.1 市場風險的概念
4.2 市場風險的度量
4.3 市場風險的管理
4.4 案例分析
4.5 本章小結
復習思考題
第5章 信用風險管理
5.1 信用風險管理概述
5.2 傳統的信用風險度量模型
5.3 現代信用組合風險度量和管理方法
5.4 利用衍生產品管理信用風險
5.5 抵押債務證券（CDO）簡介
5.6 本章小結
復習思考題
第6章 操作風險管理
6.1 操作風險與操作風險管理
6.2 銀行操作風險的特征與管理
6.3 操作風險衡量
6.4 本章小結
復習思考題
第7章 流動性風險管理
7.1 流動性風險概述
7.2 流動性風險的度量
7.3 流動性風險管理與監控
7.4 本章小結
復習思考題
第8章 投資組合保險策略
8.1 投資組合保險策略概述
8.2 靜態投資組合保險策略
8.3 動態投資組合保險策略
8.4 VaR套補的投資組合保險策略
8.5 各種方法的比較
8.6 投資組合調整法則
8.7 本章小結
復習思考題
第9章 風險預算管理
9.1 風險預算管理概述
9.2 風險預算管理的特征
9.3 風險預算管理的流程
9.4 風險預算管理中應注意的問題
9.5 本章小結
復習思考題
第10章 資產負債管理
10.1 資產負債管理概述
10.2 資產負債管理的傳統模型
10.3 資產負債管理模型的新發展
10.4 利率期限結構模型與資產負債管理
10.5 本章小結
復習思考題
第11章 全面風險管理
11.1 全面風險管理概述
11.2 實施全面風險管理的條件
11.3 金融機構的全面風險管理
11.4 本章小結
復習思考題
第12章 商業銀行風險管理
12.1 商業銀行風險管理概述
12.2 經濟資本的概念及測度方法
12.3 巴塞爾協議與監管資本
12.4 商業銀行經濟資本配置
12.5 本章小結
復習思考題
附錄A 巴林銀行案例分析
附錄B 極值理論
附錄C Copula函數簡介
參考文獻