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作者簡介
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目次
商品簡介
伴隨經濟全球化和金融一體化的逐步深入，金融市場同質化和金融產品多樣化的現象日趨明顯。同質化和多樣化提供了更多的投資選擇和對沖工具，同時也帶來了眾多產品價格變動的相互沖擊，與之對應的正是不同區域、不同類型金融產品間價格波動的相互影響，以及由這種相互影響導致的價格突變與跳空，這也正好分別對應傳染與跳躍兩類金融現象。《云南財經大學前沿研究叢書：金融市場價格波動的跳躍效應與傳染效應研究》主要針對這兩類日益普遍且影響深遠的金融現象進行一系列理論結合實踐的深入研究，并具體以國內外主流金屬期貨為樣本進行全面實證與比較。
作者簡介
周偉（1983-），男，湖南益陽人，目前就職于云南財經大學，博士、副教授、碩士導師，研究方向為：金融工程、管理決策與信息集成。截至目前，以第一作者身份發表論文25篇，其中SSCI、SCI和EI檢索12篇，主要發表在《自動化學報》、《金融研究》、《中國管理科學》、《管理工程學報》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程學報》、《數理統計與管理》等。獲得過云南省第十六次哲學社會科學優秀成果二等獎、教育部博士研究生學術新人獎、陳彪如國際金融論文獎。目前，主持國家自然科學基金、教育部人文社科基金、云南省自然科學基金、校人才引進基金各一項
名人/編輯推薦
為了更為準確地度量和分析金融市場價格波動的跳躍效應與傳染效應，《金融市場價格波動的跳躍效應與傳染效應研究》由周偉著，通過廣義雙指數分布的設計，構建一類能有效體現價格波動尖峰厚尾性、非對稱性、有偏性、跳躍性、長記憶性和集聚性的廣義雙指數雙層跳躍擴散模型。通過包含潛變量的波動傳染關系式設計，構建一類具備實際傳染內涵的動態非對稱多元時變價格波動傳染模型。結合上海期貨交易所和倫敦金屬交易所主要金屬期貨的低頻數據進行實證和比較，充分反映新方法和新模型的可行性、有效性和優越性。進一步將價格波動跳躍效應與傳染效應的研究擴展到高頻數據領域，構建一類新的貼近度SCD擴展模型，及其對應的超高頻跳躍擴散模型和時變傳染模型，結合上海期貨交易所三種主要金屬期貨主力合約的實時交易數據進行實證，并與低頻數據跳躍效應與傳染效應進行比較，進而完善金融市場價格波動跳躍效應與傳染效應的研究。最終構成一個“跳躍模型構建→實證分析與比較→傳染模型構建→實證分析與比較→高頻數據下跳躍和傳染模型構建→實證分析與比較”的整體研究路線。
目次
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 相關研究現狀
1.3 現有研究的不足
1.4 研究目標、方法、創新點及技術路線
第2章 理論基礎與金屬期貨分析
2.1 相關概念界定
2.2 基礎理論與方法
2.3 金屬期貨分析
第3章 金融市場價格波動跳躍效應的建模與實證
3.1 金融市場價格波動跳躍效應的相關概念及其產生機理
3.2 金融市場價格波動跳躍效應測度模型分析
3.3 廣義雙指數分布及該分布下的跳躍擴散模型構建與求解
3.4 幾類跳躍擴散模型的實證與比較
第4章 金融市場價格波動傳染效應的建模與實證
4.1 金融市場價格波動傳染效應的相關概念及其產生機理
4.2 價格波動傳染效應測度的一般模型及其傳染內涵
4.3 多元時變價格波動傳染模型的構建、內涵及其參數求解
4.4 幾類傳染效應測度模型的實證與比較
第5章 高頻數據下金融市場跳躍效應及傳染效應的建模與實證
5.1 金融市場高頻數據的概念及其統計特征
5.2 超高頻數據久期模型及其擴展
5.3 高頻數據下價格波動的跳躍效應與傳染效應建模
5.4 高頻數據下價格波動的跳躍效應與傳染效應實證
第6章 總結與展望
6.1 全書總結
6.2 進一步研究展望
附錄
參考文獻
1.1 研究背景與意義
1.2 相關研究現狀
1.3 現有研究的不足
1.4 研究目標、方法、創新點及技術路線
第2章 理論基礎與金屬期貨分析
2.1 相關概念界定
2.2 基礎理論與方法
2.3 金屬期貨分析
第3章 金融市場價格波動跳躍效應的建模與實證
3.1 金融市場價格波動跳躍效應的相關概念及其產生機理
3.2 金融市場價格波動跳躍效應測度模型分析
3.3 廣義雙指數分布及該分布下的跳躍擴散模型構建與求解
3.4 幾類跳躍擴散模型的實證與比較
第4章 金融市場價格波動傳染效應的建模與實證
4.1 金融市場價格波動傳染效應的相關概念及其產生機理
4.2 價格波動傳染效應測度的一般模型及其傳染內涵
4.3 多元時變價格波動傳染模型的構建、內涵及其參數求解
4.4 幾類傳染效應測度模型的實證與比較
第5章 高頻數據下金融市場跳躍效應及傳染效應的建模與實證
5.1 金融市場高頻數據的概念及其統計特征
5.2 超高頻數據久期模型及其擴展
5.3 高頻數據下價格波動的跳躍效應與傳染效應建模
5.4 高頻數據下價格波動的跳躍效應與傳染效應實證
第6章 總結與展望
6.1 全書總結
6.2 進一步研究展望
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