本書除了應用滬深兩市的A股和B股指數數據進行季節性異象、如周日效應、月份效應和五月賣出效應研究外，還利用了滬深兩市所有A股的月收益率面板數據，分析研究中國股票市場上個股預期收益的季節性市場異象。
本書主要的創新點有：
（一）對于中國股票市場所特有的“冬播、春生、夏歇、秋搶”異象，進行了詳細的實證分析，使得這種流行的說法有了嚴謹的統計學依據。
（二）首先對于中國股票市場是否存在個股收益的季節性市場異象進行了驗證。研究中使用滬深所有交易A股的面板數據對有關異象進行分析，這在以前的文獻中是不多見的。
（三）有可能是首次對于中國股票市場是否存在“五月賣出”市場異象進行了實證分析，并對于不同行業在冬（半年）和夏（半年）的平均收益的差異以及行業間的收益差異進行了統計分析。
第1章導論1
11本書研究背景與意義3
12本書研究思路和方法8
13本書研究的主要內容9
14本書研究發現與結論10
15本書的結構安排、創新點與不足之處12
第2章市場有效性理論與股票市場異象17
21市場有效性理論20
22股票市場異象34
23結束語46
第3章中國股票市場的季節性異象特征47
31中國股票市場的概況49
32股票市場中的季節性市場異象61
33季節性異象在中國股票市場上的特征64
34結束語68
第4章中國股市個股收益橫截面上的季節性異象研究69
41問題的提出71
42文獻回顧71
43數據樣本全集的選取76
44本書使用的模型及研究方法77
45個股收益季節性的實證研究81
46中國股市股票收益自相關性的檢驗84
47結束語88
中國股票市場的季節性異象研究第5章中國股市“日歷效應”季節性異象研究89
51問題的提出91
52中國股票市場“周日效應”研究93
53中國股票市場“月份效應”研究103
54結束語116
第6章中國股市“五月賣出”季節性異象研究117
61問題的提出119
62文獻回顧120
63數據樣本的描述124
64研究所使用的模型129
65實證研究結果131
66結束語133
第7章中國股市“冬播、春生、夏歇、秋搶”季節性異象研究135
71問題的提出137
72數據樣本的描述138
73“冬播、春生、夏歇、秋搶”效應模型141
74實證研究結果142
75結束語146
第8章總結與展望149
81本書的主要工作及結論151
82基于研究結論的啟示154
83不足與展望154
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。
