王宗潤編寫的《金融風險測度與集成研究--基于Copula理論與方法(精)》系統而全面地介紹copula理論與方法，特別是就copula理論應用于風險測度與集成時必須考慮的若干問題進行深入探討；研究基于條件概率積分變換的copula函數選擇方法；從算法上實現二元以上的多元投資組合風險測度；將copula理論應用于中國外匯市場、股票市場與中國銀行業的風險測度與風險集成研究中，并做了大量的實證工作。
本書可作為高等院校風險管理、數量經濟、應用統計等專業研究生及實際風險管理工作者的參考書。
第1章 Copula理論基礎 1.1 Copula函數的定義與性質 1.1.1 Copula函數的定義與Sklar定理 1.1.2 Copula函數的性質 1.2 基于Copula的相關性測度 1.2.1 Kendall秩相關系數f 1.2.2 Spearman秩相關系數p 1.2.3 Copula函數的尾部相關 1.3 常用的(Copula函數與相關性分析 1.3.1 Copula函數的分類 1.3.2 常用Copula函數與相關性分析 1.3.3 不同類型Copula函數比較 第2章 Copula理論用于金融風險測度必須解決的幾個問題 2.1 Copula函數的參數估計 2.1.1 完全參數估計法 2.1.2 半參數估計法 2.1.3 非參數估計法 2.2 最優Copula函數的選擇 2.2.1 圖形檢測法 2.2.2 數值解析法 2.2.3 基于非參數核密度法和最小距離法的擬合優度檢驗法 2.3 風險測度指標的選擇與返回檢驗 2.3.1 VaR指標的定義 2.3.2 VaR指標的優缺點 2.3.3 CVaR指標的定義與優勢 2.3.4 VaR和CVaR的計算方法 2.3.5 VaR與CVaR的返回檢驗 第3章 基于條件概率積分變換的多元Copula函數選擇研究 3.1 Copula函數選擇的相關文獻概述 3.2 擬合優度檢驗及其算法實現 3.2.1 條件概率積分變換 3.2.2 邊緣分布的選擇 3.2.3 KS、AD與CM統計量 3.2.4 擬合優度檢驗算法 3.3 蒙特卡羅模擬分析 3.3.1 不同樣本容量下擬合檢驗能力分析 3.3.2 不同變量維數下擬合檢驗能力分析 3.4 擬合優度檢驗比較分析 第4章 基于GARCH一EvT一Copula模型的外匯投資組合風險測度 4.1 外匯風險及其測度的相關文獻概述 4.2 GARCH—EVT模型 4.2.1 動態波動一GARCH模型 4.2.2 模擬尾部一極值理論 4.2.3 動態風險GARCH一EVT模型 4.3 VaR與CVaR的GARCH—EVT度量 4.3.1 基于極值理論的殘差序列VaR和cVaR估計 4.3.2 單一資產收益率的VaR和CVaR估計 4.4 GARCH—EVT一Copula模型的構建 4.4.1 三種Copula函數的參數估計與模擬收益率的算法 4.4.2 組合資產的風險分析 4.5 多元外匯投資組合風險測度的實證研究 4.5.1 數據選取 4.5.2 基本的統計分析 4.5.3 GARCH一EVT模型參數求解 4.5.4 單一外匯的風險測度與返回檢驗 4.5.5 GARCH一EVT建模后殘差序列的擬合情況 4.5.6 三種多元(20pula函數參數估計 4.5.7 Copula模擬資產組合的收益率及風險分析 第5章 基于Bayes一Copula方法的商業銀行操作風險測度 5.1 操作風險測度方法的相關文獻概述 5.2 Bayes理論基礎 5.2.1 Bayes估計 5.2.2 常用的共軛分布 5.2.3 后驗分布的計算方法 5.3 操作風險的VaR與ES測度 5.4 基于Bayes—copula模型的操作風險測度模型構建 5.4.1 損失分布法的處理 5.4.2 各分布參數的Bayes估計 5.4.3 操作風險損失的蒙特卡羅模擬 5.4.4 模型的返回檢驗 5.4.5 操作風險聯合損失的Copula模擬算法 5.5 基于Bayes—Copula模型的商業銀行操作風險測度實證研究 5.5.1 數據的處理與分析 5.5.2 損失頻率分布的參數估計 5.5.3 損失強度分布參數的Bayes估計 5.5.4 操作風險損失的VaR與CVaR值 第6章 基于CopuIa理論的商業銀行風險集成研究 6.1 商業銀行風險集成的相關概念界定 6.1.1 信用風險 6.1 12市場風險 6.1.3 操作風險 6.2 風險集成測度的相關文獻概述 6.2.1 信用風險測度 6.2.2 市場風險測度 6.2.3 操作風險測度 6.2.4 風險集成測度 6.3 商業銀行風險集成測度的Copula模型構建 6.3.1 不同類別風險邊際分布的估計 6.3.2 商業銀行風險集成測度模型構建 6.4 商業銀行單一風險測度的實證研究 6.4.1 樣本選取與數據采集 6.4.2 信用風險測度 6.4.3 市場風險測度 6.4.4 操作風險測度 6.5 基于copula的商業銀行風險集成測度實證研究 6.5.1 靜態Copula模型下的風險集成測度 6.5.2 動態Copula模型下的風險集成測度 第7章 基于Copula理論的尾部相關性實證研究 7.1 Copula尾部相關性定義 7.2 人民幣匯率組合的Copula尾部相關性分析 7.2.1 數據選取與處理 7.2.2 模型的選擇及參數估計 7.2 13匯率組合的Copula尾部相關性分析 7.3 基于Copula函數的股指尾部相關性實證研究 7.3.1 數據的選取與處理 7.3.2 數據的基本統計量分析 7.3.3 Copula函數的選取與檢驗 7.3.4 股指尾部相關性分析 參考文獻 附錄A 樣本銀行超額均值函數圖 附錄B 部分Matlab程序代碼
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