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隨機過程與金融衍生品（簡體書）
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“隨機過程”是“金融衍生品”這門課的數學基礎課。考慮到學習“金融衍生品”課程的學生大部分在本科階段沒有學習過“隨機過程”課程，所以編寫了這本《隨機過程與金融衍生品》。本書把金融學中需要用到的隨機過程等數學知識重新歸納，自成體系，使同學們在學習中不會在數學細節上浪費過多的時間，而且能掌握核心數學定理的樸素“物理”意義及其在金融學中的應用。 全書共17章，前8章講隨機過程，後9章講金融衍生品。本書的一個特點是側重理論與實際的結合。比如在介紹隨機微積分時重點加入一些在金融衍生品中的應用；在介紹金融衍生品時加入不同的金融交易策略作為例子，如期權交易策略、投資組合保險策略等，同時加入了金融業界常用的定價方法如惠利近似和最小二乘蒙特卡洛模擬等。 本書可以作為“金融衍生品”這門課的教材，尤其對於沒有“隨機過程”知識的學生極為適用。同時，對於沒有金融學背景但想從事數量金融方向工作的讀者，本書不失為一本有用的參考書。
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