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商品簡介
商品簡介
金融資產的協方差陣在投資組合和風險管理中扮演著非常重要的角色。本書在前人研究的基礎之上，針對目前研究的不足提出了一個新的基於市場微觀結構雜訊和跳躍的估計量--修正的門限預平均已實現協方差陣，並對其理論性質和應用情況進行了研究。全書共7章，按照研究內容可以分為四個個部分。第一部分為1-2章，包括緒論和研究進展，主要給出本書的研究目的、意義、創新點以及目前對於金融高頻協方差陣的研究現狀等。第二部分為方法研究（3-5章），主要是針對目前研究的不足，提出可以同時處理市場微觀結構雜訊和跳躍的金融高頻協方差陣估計方法，對其理論性質進行證明，並進一步對其修正，將分塊策略應用到我們提出的估計量中，來減少資料的損失，提高協方差陣的估計效率。第三部分（6章）為應用研究，主要是將本書提出的估計量應用到投資組合中，來研究其應用情況。最後一部分（7章）是本書的總結。
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