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商品簡介
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本書研究了各種現實條件下靜態和動態的均值-風險投資組合選擇問題，主要包括具有最低投資比例約束的均值-方差投資組合問題、有限狀態下限制最大損失時的投資選擇問題、不確定終止時間和隨機市場環境下的多階段均值-方差投資組合選擇問題、僅含有風險資產的連續時間均值-方差投資組合選擇問題、任意風險度量和收益率分佈下奇異協方差矩陣的均值-風險模型、不同借貸利率下基於均值和VaR效用最大化的投資選擇問題、基於非參數估計方法的均值-CVaR投資選擇問題等。
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