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商品簡介
商品簡介
信用組合是商業銀行資產的主體，信用風險管理是銀行風險管理最重要的內容。本書構建了一個基於蒙特卡洛模擬技術的信貸組合管理模型。模型能夠產生組合的損失分佈，並計算不同置信水平上的風險值（VaR）和期望短缺（ES）。模型中回收率為隨機抽樣，並採用了更具靈活性與現實性的雙峰分佈。模型中採用了多種與實際銀行業務相適應的不同信用品質的信貸組合，同時也對貸款承諾等隨機暴露形式進行了探討。模型使用了混合分佈抽樣，移動窗口等技術，也採用了重要性抽樣、低差異序列等現代蒙特卡洛模擬技術。在以上模型的基礎上構建集成的壓力測試框架。最後討論了信用評級的評級方法。信用評級是本模型的基礎，因此評級的可靠性非常重要，但實際的信用級別又無法觀察，因此我們提出了基於蒙特卡羅模擬的評級方法，給出了的四個評估評級系統的度量指標，並驗證了Bootstrap方法的有效性；最後，將上述方法用於實際模型的評估和改進。
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