門限自回歸模型的平穩性理論（簡體書）

經濟學理論和經濟研究實踐都表明，很多重要的宏觀經濟時間序列可能表現出非線性動態調整特徵。這類非線性動態調整特徵需要依靠非線性時間序列模型才能準確地進行建模。作為非線性時間序列主流模型之一的門限自回歸(TAR)模型，自Tong(1983)較完整地提出後，其估計和檢驗理論都得到了迅速的發展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了衝量自回歸模型(MTAR)後，Tong(1983)提出的模型被稱之為自激勵門限自回歸模型(SETAR)，這樣TAR模型就被區分為SETAR 和MTAR模型。然而，學術界一直沒有文獻對這兩類模型進行系統的對比研究。在總體平穩條件下，本書對這兩類門限自回歸模型進行了系統的對比研究。非平穩性理論研究方面，本書在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基礎上，對SETAR和MTAR模型的單位根檢驗理論進行了深入的拓展研究。在SETAR與MTAR建模的比較研究方面，本書從直觀特徵、樣本統計矩、經濟含義以及建模特征等四個方面對SETAR 和MTAR模型進行了詳細的對比研究，本書認為用bootstrap臨界值加權的WSSR方法可以有效地進行模型甄別，提高建模準確率。在SETAR與MTAR模型單位根檢驗的理論研究方面，本書第三章將CH(2001)的2體制MTAR模型單位根檢驗理論拓展到3體制MTAR模型的單位根檢驗中，得到了檢驗統計量的漸近分佈；在第四章中分別將Seo(2008)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論和KS(2006)的2體制SETAR模型單位根檢驗理論拓展到估計方程含截距項的情形下，推導得到了檢驗統計量的漸近分佈。作為對門限自回歸模型的非平穩性理論的一項應用，本書用3體制SETAR模型研究了人民幣對美元匯率的非線性動態調整問題，認為在短期動態均衡中，人民幣和美元之間存在相對購買力平價的關係，但調整週期長，是一個強持續性過程。