基本無害的量化金融學（簡體書）

本書共分為十章，在對量化金融學的發展進行介紹，並對若干當下熱門的金融學概念的“前世今生”進行了梳理的基礎上，重點介紹了Python以及Matlab的編程的基本操作，並對衍生品的基礎知識、金融數據的的基本統計特性、投資組合的基本原理、金融風險管理的基本原理以及固定收益證券(主要針對債券)的基本原理進行了回顧，結合Python或Matalb計算編程語言對傳統計學知識進行了代碼建模。提出了一種“一體化”

余穎豐，金融學博士。在加拿大麥吉爾(McGill)大學獲得計算機工程學學士和碩士學位，2013年從中國社會科學院研究生院博士畢業，獲得金融學博士學位。

目錄




第一章緒論 /





一、研究背景與問題的提出 /




二、研究框架 /




三、本書的主要特點 /







第二章完全無害的量化金融學共識 /





一、概述 /




二、量化金融與相關學科之間的區別與聯繫 /




三、Q-type視角下的量化金融發展歷史 /




四、P-type視角下的量化金融發展歷史 /




五、間接影響量化金融發展的人物和事件 /




六、中國現階段金融學學科發展的困局與簡單思考 /




七、國外名校的量化金融專業課程設置對我國的啟示 /




八、量化金融技能的基礎知識儲備 /




九、量化金融技能的中級進階階段 /




十、量化金融技能的高級研修階段 /




本章小結 /




思考題 /







第三章基本無害的編程人生 /





一、Python編程語言簡介 /




二、Matlab與Python基本操作指南 /




三、Pandas基本使用指南 /




本章小結 /




思考題 /







第四章完全無害的傳統金融學專業基礎知識 /





一、衍生品的基本邏輯 /




二、二叉樹模型與風險中性的思想 /




三、其他常見的期權 /




四、金融數據的基本統計特性 /




五、波動率的種類 /




六、投資組合理論 /




七、金融風險管理與風險測度 /




八、涉及債券的基本數學知識 /




本章小結 /




思考題 /







第五章完全無害的金融計量學 /





一、有效市場假說與三種新息的關係 /




二、與標準布朗運動相關的重要過程 /




三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 /




四、波動聚凝與ARCH模型 /




五、不同的GARCH模型與參數估計初探 /




六、金融計量與量化金融案例匯總 /




本章小結 /




思考題 /







第六章完全無害的金融數學與計算金融學 /





一、相關預備知識 /




二、幾何布朗運動的基本特性 /




三、基本無害的金融數學入門 /




四、基本無害的中級期權定價理論 /




五、BSM期權定價公式與希臘字母 /




六、蒙特卡洛技術在BSM期權定價中的應用案例 /




七、對BSM期權定價公式的簡單擴展 /




本章小結 /




思考題 /







第七章完全無害的機器學習理論 /





一、從人工智能與科技金融說起 /




二、機器學習理論入門 /




三、一些必須知道的基礎概念 /




本章小結 /




思考題 /







第八章基本無害的當代計量經濟學 /





一、基本無害計量與計量的功夫 /




二、選擇性偏誤與內生性問題 /




三、量化視角下的初級計量經濟學 /




四、學習高級計量經濟學的建議 /




本章小結 /




思考題 /







第九章完全無害的“一體化”量化金融分析框架 /





一、傳統計量經濟學研究的局限 /




二、一個完全無害的“一體化”量化分析框架 /




本章小結 /




思考題 /







第十章高級專業知識集錦 /





一、模擬技術與量化金融 /




二、狀態空間與量化金融 /




三、美式期權定價中的數值問題 /




四、理性預期與模型的“意識” /




本章小結 /




思考題 /







附錄 /








參考文獻 /








後記 /